我平常都是做美股options, 最近開始看台股權證, 發現有‘水土不服’的感覺。美股的options 的做法通常是用 spread (vertical 會 calendar), 平盤的時候做 iron condor 等。 結果發現， 臺股的權證
1. 不是 exchange(CBOE) 平臺，都是劵商自己underwrite 的。還聽說劵商自己用現貨炒自己的權證。。
2. 有些實在沒什么量，而且big/ask 價差很大。
3. 沒有固定的‘履約價’， 而不是像美股是譬如 Apple 現在 164， option 價從 75 到 200 都有 （每格 $5), put/call 都有。這樣就很好做 spread， （譬如看空就賣175的call, 買185的call 來賺差價，而且有保險）。 但是臺股權證還得找半天，即使找到了，卻是不同的劵商, 就會怕怕。
4. 我看了群益的元大的軟體，權證資料幾乎沒有。 我現在要做只好用群益的每天有個大excel 檔土法煉鋼...
想請教大家，臺股權證你們都怎么做？ 就是單一支做槓桿（賭）？
個人積分：1分
文章編號：13975508
個人積分：2327分
文章編號：13982837
個人積分：16分
文章編號：13992496
譬如， 群益的 excel 檔 達人“寶典”下載 我覺得就是個四不像。
里面有warrants 資料（類似）， 但是也有 options 計價用的 ‘波動率’， delta, theta, 等。
放眼國際市場，options 市場是一個股票市場往成熟路上的重要環節。為什么我們的卻是‘自創’的？？
抱怨完了，還是希望老手指點， 台股的權證怎么做。
多謝！
個人積分：0分
文章編號：13995699
選擇權是option, 賣方可以是投資人.
balance wrote:發行人是不太可能去作對權證有利的方向, 通常購買現股是避險之用.
還聽說劵商自己用現貨炒自己的權證。。
balance wrote:台灣權證最詬病的地方就是成交量, 大部分權證的成交量不足,若以8/11收盤來看, 台灣權證(認購+認售)共上市3080檔, 其中有1059檔的成交量是0，雖然近來有實施報價制度, 成效還是不彰。
2. 有些實在沒什么量，而且big/ask 價差很大。
balance wrote:台灣也有個股選擇權, 不過狀況也很慘.
3. 沒有固定的‘履約價’， 而不是像美股是譬如 Apple 現在 164， option 價從 75 到 200 都有 （每格 $5), put/call 都有。這樣就很好做 spread， （譬如看空就賣175的call, 買185的call 來賺差價，而且有保險）。 但是臺股權證還得找半天，即使找到了，卻是不同的劵商, 就會怕怕。
balance wrote:
4. 我看了群益的元大的軟體，權證資料幾乎沒有。 我現在要做只好用群益的每天有個大excel 檔土法煉鋼...
給大大幾個網頁參考：權證首頁、權證資料頁、個股比較、權證部落格，大大可看看適不適用。
balance wrote:權證是選擇權的一種,當然也會有波動率與delta, theta...等參數, 有些投資人還是會靠這些參數作為投資參考, 群益的資料是沒問題的.
里面有warrants 資料（類似）， 但是也有 options 計價用的 ‘波動率’， delta, theta, 等。
balance wrote:金融商品的創新, 台灣還沒有那個能力. 大大別想太多了.
放眼國際市場，options 市場是一個股票市場往成熟路上的重要環節。為什么我們的卻是‘自創’的？？
抱怨完了，還是希望老手指點， 台股的權證怎么做。
至於「台股的權證怎么做」？小弟的建議是：最好還是不要做！
個人積分：343分
文章編號：13998114
個人積分：3237分
文章編號：13999204
插花請教...
