sheng_258520 wrote:
J大N專員說的對如...(恕刪)
五千點再也回不企
除非中國打幾顆飛彈到台灣本土
不是嗥小的啦
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外星來的人 wrote:
大盤明明有收在10209...(恕刪)
轉錄自網路：
「這是上星期五發生在我身上的事，
平常我就會下１、２百口很低價（３～５點）的選擇權，
當天我按１０００口ｐｕｔ的市價單，我以為掛著慢慢成交，
價格不會差那麼多，結果幾秒鐘之後的事情嚇到我了，
我帳戶的平倉損益，從４萬多瞬間變負的近千萬，
成交的點數平均３６０左右（起初只有３.４點）。
我嚇到，想說是怎樣，是不是下單系統出了問題，
因為印象中，選擇權買方，不是頂多賠光光嗎？
買方沒有保證金的問題，
最多扣完了，就不讓我下單了啊！！
怎麼會這樣？
又不是做賣方或是做期貨，有保證金跟追繳的問題，
怎麼連作選擇權買方，也會有負債的事發生，
不知道要不要請求財團法人法律扶助基金會？
現在很急很慌，不知道怎麼辦，已經收到追繳通知跟簡訊了，
拜託大家給意見或是什麼看法都好。
我問過長輩，
剛好長輩有朋友是營業員，
當下他以為我是不是在什麼地下期貨公司被騙了，
我說不是耶.....還是上市的......
我很疑惑的是系統應該會自動計算我可下單權利金的金額，
怎麼會搞成這種狀況....」完
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Qantas133 wrote:
轉錄自網路：「這是...(恕刪)
苦主也附上了圖片作證，熱心的網友也提供了很多的意見給苦主，
當然也有些是激烈爭辯，不管怎麼說，券商要負最大的責任，
「楷雞」期貨不應該把自身的程式漏洞推的一乾二淨。
這是畢德歐夫的看法，當然如果雙方告上法院，誰會贏真的不知道，
畢竟選擇權這種衍生性金融商品，一堆人都不知道， 法官會怎麼判也不知道，
也難怪到現在水果日報都還沒有爆料一下。
事情的經過簡單來說，
選擇權的買方付出「權利金」購買未來可以履約的一項權利，
所以最大的損失就是付出的「權利金」，
而根據期貨交易法第三條第三項：
「期貨選擇權契約：指當事人約定，選擇權買方支付權利金，
取得購入或售出之權利，得於特定期間內，
依特定價格數量等交易條件買賣期貨契約；
選擇權賣方，於買方要求履約時，有依選擇權約定履行義務；
或雙方同意於到期前或到期時結算差價之契約。」
臺灣證券交易所股價指數選擇權契約交易規則 第13條
期貨商受託買進本契約，應按受託買進之合計數量先向買方收取所需之權利金
所以說帳戶裡面有多少錢，才能買到多少口的合約，
你最大的虧損就是你帳戶裡面的錢，這是買方的遊戲規則，
但是今天這個苦主，帳戶裡面有３０萬左右，他下的單子，
就算因為滑價的關係，也不應該是他賠，
因為期貨商有義務，在後台系統判定帳戶餘額不足而無法把單子下出去，
這樣才對，但是卻發生了這場悲劇，
以現在的電腦科技來說，如果下一千口，
應該可以設定每一百口計算一次帳戶餘額，
就算延遲每次延遲０．０５秒，一千口單，也才延遲了半秒鐘而已，
而「楷雞」期貨不趕快修補這個ｂｕｇ，輕者可能造成本身的倒閉，
重則期貨市場大亂，影響到台灣期貨市場的信用。
大家想想，如果先去找個人頭戶甲，
買價外買權１００口價格「市價」，帳戶只放一萬好了，
再同個時間點自己掛賣５００點１００口同履約價，
這個帳戶因為當賣方需要保證金，我們就放五百萬好了，
人頭戶甲爆了，因為發生像是苦主這樣的事情，
而自己的帳戶都賣到了天價，也就是５００點１００口，
瞬間價格回到正常的位置，約２點好了，
這時候自己的帳戶價差賺了４９８點，一口約２４９００，
乘上１００口，所以賺了快要２４９萬元，
這還只是下一百口而已喔，如果下一千口呢？
一萬口呢？
然後立刻出金，賺到錢出金總沒犯法吧？
該期貨商是不是就可能一天破產呢？
因為這個事情你要當天賺到苦主的賣方把錢吐出來，
這是不可能的，而且很多券商自營部，專門作這種事情，
掛很遠的天價，反正掛著等魚上勾，
然後就是有人一時手滑，就破產了。
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Qantas133 wrote:
下面這個最重要 因...(恕刪)
期交所下周一（12日）起增掛臺指選擇權契約，履約價格於10,000～11,200點者，近月契約間距為100點、季月契約間距為200點，另外，周台指選擇權契約也增掛間距為50點契約，屆時將有更多履約價格序列可供交易，以利交易人得因應行情變化，選擇所需序列進行交易。
期交所指出，臺灣證券交易所發行量加權股價指數收盤指數，在期貨市場稱為基準指數，假設6月9日收在10,200點，則6月12日臺指選擇權近月契約將增掛履約價格為10,100、10,300、10,500、10,700、10,900、11,100的契約，季月契約將增掛履約價格為10,200、10,600、11,000的契約。
另外，6月14日到期的周台指選擇權契約增掛履約價格為10,050、10,150、10,250、10,350、10,450、10,700、10,900的契約。
期交所提醒交易人，原本持有其他契約未平倉部位者，應注意新履約價格增掛後，各個履約價契約的流動性。
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