alonenorth wrote:
您已經提出重點了!!...(恕刪)
選股組合打敗大盤，對自己的組合有信心是好事，
超越大盤才能彌補避險的虧損，
有多少人績效可以年年超越大盤？
如果只有一套資金 只能被迫賣現股補期貨的虧損，
有另一套閒置資金才能捕期貨的虧損
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qwer1 wrote:
選股組合打敗大盤，對自己的組合有信心是好事，
超越大盤才能彌補避險的虧損，
有多少人績效可以年年超越大盤？
我從頭到尾 從來沒有說過 我要超越大盤
我就是看eps 要求業績 很多股票是從0056去選的
誰說要超越大盤才能彌補避險虧損??
我只要確保股票期貨走勢是否正相關 156樓的圖已經很明顯了!!
就是有正相關!!
那就只剩下一個問題而已!!
我的現股在指數漲1000點的時候,能不能賺超過10%
我不必超越大盤 我需要超越的 是這漲1000點能不能賺超過40萬
如果你是只有一口大台避險的人 你不必超越大盤 你只需要漲1000點賺超過20萬!!
如果你覺得不可能賺超過10% 那我也無話可說 我是認為可以!!
但重點是.....這跟有無超越大盤根本沒關係!!
另外你說的:
qwer1 wrote:
如果只有一套資金 只能被迫賣現股補期貨的虧損，
有另一套閒置資金才能捕期貨的虧損
這在我部落格有人問過了!!
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假設指數是10000點,100%避險就是我會買200萬股票就空一口大台，跌1000點就是跌10%，如果我的股票也跌10%就是打平
如果你都100%避險的話，的確就是要打敗大盤(期指不就是大盤點數的預測嗎)，
而且考慮手續費和期指的逆價差的話，大概要比大盤好2%以上才能獲利
尤其空頭的時候，常常下一個月的逆價差就有50-100點，小台一點50元,80點4000就1%了
這還只是1,2個月，一年轉倉多次就更多了
我沒統計過逆價差的平均，
我先假設每月10-20點，12個月就120~240點1.5%~3%的成本
這種逆價差是目前很困擾我的地方
alonenorth wrote:
我從頭到尾 從來沒有...(恕刪)
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stock591 wrote:
再更白話一點就是
低風險低獲利
也就是相對穩定
正常在期貨正價差時段會虧錢，逆價差時期容易賺
若是不等價，風險的規避就會減效
結案。
除此之外 如果碰到下跌 還有一些操作手法可以運用
每下跌1000點 我會有期貨避險金40萬元
當期貨避險金達到40萬元時 拿來加碼現股
此時會有兩種走法
1.上漲1000點回來 而這40萬的股票,經過上漲1千點,
應該也有賺超過10% 賺的就留著,把股票出售40萬回來補期貨
此時雖然經過跌1000點又漲1000點沒來 但是我們多賺了4萬
2.再次下跌1000點 那沒甚麼好說的 就在拿40萬再次購買!!
然後又再次2選1 同上
隨著指數來到5千左右 觀察是否低檔無量築底 如覺得ok 就解除期貨
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alonenorth wrote:
對於我的策略 根本不是要賺差價,
我要領配息 所以看的就只有三種
1.期貨上漲1000點時,兩口大台會損失40萬
400萬的股票有無辦法漲超過40萬？ 如果會或是打平就好
股票指數好,表示台股業績不錯,表示配息有可能更多
（所以當別人在賺價差不亦樂乎時 我沒價差賺 我專注領配息）
2.如果指數盤整 股票也盤整
那我一樣專注在領配息上,我所挑選的股票配息都有高於8％
每年領8％也不差！！ 扣除期貨的除權息 消失點數,也還有6％以上
3.至於下跌1000點的時候,兩口大台會幫我賺40萬
這時候400的股票,一定會跌超過40萬,但是很好,因為我會拿期貨的40萬來加碼現股
跌越多我加碼越多！！我會是情況 以20萬或40萬為一個加碼的單位
因為最近也在想一些有沒有穩定獲利的方法，樓主能分享自己的操作策略深感佩服，只是有一些疑問 :
第一種狀況，期貨上漲1000點時,兩口大台會損失40萬，如果股票也上漲40萬，那剛好打平，
所以只領配息的部分，假設配息拿8%拿到32萬，那應該也要之後股票有漲回8%才算數，可是
此時期貨部分也會因為上漲賠錢，在完全正相關的情況下，期貨可能也是賠32萬，這樣不是不賺不賠
第二種狀況跟第一種一樣，你拿到配息之後，股票有漲回來，你同樣期貨也是賠錢，一樣不是同樣不賺不賠
第三種情況，如果下跌你拿期貨賺的錢來買股票，可是買完股票後如果再繼續跌，你的股票
部份賠錢就會大於期貨的賺錢部分，會賺錢的狀況應該是股票有漲回來，而且是加碼買股票
的那部份才會賺錢，這報酬率會不會比定存還低?，因為你說8000點以上才避險，那為何不8000
點以上減碼?如果下跌再拿減碼的錢來加碼，因為你會作避險動作表示你覺得高點到了啊~~~，
這樣效果是不是會更好，而且還不用花避險的成本
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