0626 程式交易的績效陷阱(下) Day(114)

Mr.紅火蟻 wrote:
市場就是一場心理戰,而且是自己與自己的心理戰。
這話確實不假,但該如何對抗? 卻沒有人願意分享,
我猜是因為與自己對抗是隱晦的,私人的,且姿態往往拙劣的令人發笑...(恕刪)

要沒有壓力的買股說穿了也很簡單, 就是"長期投資,分批投入"
長期,所以不猜頭猜尾
分批,所以不影響生活品質
特別是避免融資券操作,因為槓桿永遠會讓人心野
野到忘了有斷頭這回事

當心態從投機轉為投資
你關心的就不再是大家買什麼賣什麼 (擦鞋童)
而是產業前景,企業獲利和財務狀況
當我們眼睛專注欣賞遠方的美景,自然也不會被腳底的泥濘(短期波動)弄得心神不寧
今天開盤將多單全數平倉,一個大跳空讓我損失慘重...
只得晚上去賣幾個屁股幫補幫補...

所以文章暫停一天,外出取材,
各位我們明天再見了 Q_Q

對帳單 (請google redfiree)

(2011/12/22起開始交易至今)
總入金金額: 1,040,000元
目前帳戶權益:948,312元
目前帳戶報酬(率):-91,688元(或-8.81%)
同期台股走勢 :6,968→6866
同期台股報酬(率) : -102點(或-1.40%)
6/4擦鞋童指標:-15
操作:今日1口大台出在6927點 2口小台6921點,明天開盤買進2口小台。
警語:本文為個人操作想法,作者對內容不做任何交易盈虧之擔保~

Mr.紅火蟻 wrote:
小弟最近研究出一個股...(恕刪)
如果錢這麼好賺,那錢還值錢嗎
這種時候要作多?...
Mr.紅火蟻 wrote:
低檔作多只是獲利的起...(恕刪)
版大根據指標操作 指標是多數散戶看空

其實改成用融資餘額會不會 類似呢

只是融資餘額也會失準 (小弟菜咖不大看這個)
把散戶當反指標應該只有在大的轉折上面,不然2月大漲趨勢走多了大家看多你卻要一路作空

4月開始大跌趨勢走空大家看空你又作多...
可能是最近虧損太多的關係,有一位網友很好心的在我blog上留言,

他告訴我,要注意18日均線的方向,因為這代表著趨勢,

5日、10日、20日的均線也應參考,反彈後在這些點位附近放空,不要逆著趨勢作。


恩,順勢的道理我是懂的,

回想2007年的時候,當時我也是個不折不扣的趨勢交易者。


告訴各位我怎麼操作的吧!


我交易系統的原型是「突破N日最高價以stop單市價作多,突破N日最低價以stop單市價放空」,

回測1998年至2007年的歷史績效,這績效相當迷人,系統參數又極少,

一年平均25%起跳的回測績效,讓我心動不已。


此系統在2008年進場,成果確實不俗,

才一年的光景,就讓我的本金足足翻了一倍!

但好景不常,從2009年開始,猛烈的洗盤一波接著一波,

獲利在二、三年的洗盤下全數回吐,在最大連續虧損被破後,系統徹底被宣告了死刑。


會出現這樣的結果,自然是因為市場改變了~

但程式交易的大師們不都說人心永遠不變嗎?

海龜祖師爺Dennis還說,順勢交易這件事就算把條件寫在報紙上也沒人會遵守!


但為什麼市場仍是改變了呢?


這個問題其實不難,我很快地就從我自己身上找到了答案,

我發現人心並非永遠不變,像我自己不就改變了嗎...


再加上市場上的程式交易者不斷推廣,

相關出版商也順勢力捧「亞當理論」及「海龜理論」等書籍,

順勢交易的思維終於如野火般在台灣燎原!


也許正因如此,原本許多熱愛逆勢操作的投機客,消失了,

在缺乏大量逆勢部位參與之下,順勢系統要賺錢自然不會如往常那麼容易。


這幾年下來,市場的盤整越來越多,洗盤幅度越來越大,

我相信只有極少數的程式(順勢)交易者能真的賺到錢,

不然也不用那麼認真在辦講座、賣書、甚至是賣程式了...



對帳單 (請自行google redfireE 紅火蟻 就能看到摟 )

(2011/12/22起開始交易至今)
總入金金額: 1,040,000元
目前帳戶權益:950,914元
目前帳戶報酬(率):-89,086元(或-8.56%)
同期台股走勢 :6,968→7000
同期台股報酬(率) : +32點(或+0.45%)
6/5擦鞋童指標:-19

操作:今日2口小台進在6943點,明天開盤多單全數壓至滿倉。

警語:本文為個人操作想法,作者對內容不做任何交易盈虧之擔保~

Mr.紅火蟻 wrote:
可能是最近虧損太多的...(恕刪)


我是想玩期貨,但還在觀察中....
今日跳空開高時....心想盤中一定會向下回補跳空口....約40幾點
結果盤中真的向下回補跳空口.....
所以期貨是比現貨市場弱勢.....要小心....
給大大參考.
yangnan

Mr.紅火蟻 wrote:
可能是最近虧損太多的...(恕刪)


當哪一天你也能自己用現金做出線來,

你就會體會我所說的劍宗/氣宗.

劍出招, 氣在其中.

只看線, 看不出主力的想法 , 甚至看不出主力內心的恐懼.
我也覺得市場的型態跟十幾年前不同了...這波下來約一千多點的幅度,誰能安安穩穩的空單持倉到現在?
如果使用順勢系統加碼的,幾次多方的逆襲也會把獲利損失殆盡...以往對沖基金幾乎都是常勝軍,在市場上呼風喚雨的,現在的對沖基金績效也大不如前了...
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