bob19620102 wrote:
2年多 眼睜睜看著機器人帳戶的本金翻
手動跟程式單，兩年績效可差程式單-380%
這就是人性的弱點吧！也之所以會有越多人住程式單發展吧！
當然需在有穩定績效的前題下，
突然想到你之前所說"捨成功程式單改手動"的案子，原因可能又是人性........."貪"！
比方説,如你有一千萬可操作資金,應也不會全至於程式單中，在兩年間少比例的資金
雖在程式單中已有300%，但也會想赚"更快更多"，放入更大比例也會對程式有所懷疑，
也覺得不够快，故才會改爲人工單吧！
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晴耕雨讀123 wrote:
用統計找出規律來預測...(恕刪)
很意外在這裡引發了這麼熱烈的討論，也順便藉這機會讓自己的一些想法再經淬煉，教學相長...
用規律的方法(策略)來去衡量(預測)未來，這點我也是心存懷疑，甚至不認同。
程式交易應該在於用一套具有機率優勢的有系統化的策略來進行交易。
程式交易最害怕的就是 黑天鵝 或 MDD 擴大 ...
這裡我想分兩部分來談 : 未知 與 可預見
未知 : 黑天鵝何時會來臨，沒人敢說，就像毀滅性大地震一樣，也不是不可能發生，畢竟人類歷史就記載了許多次，但我們需要為了它有可能發生，而放棄好好的正常規律生活嗎?
畢竟很重大的事件、黑天鵝的來臨，在它們來的週期之中，又允許我們可以做多少事呢? 我們是否要每天擔心它而因噎廢食呢?
試想台股至今多少年，又有多少次重大事件，讓交易是鎖死無量下跌呢? 我印象中好像就只有921一次(聽說的)，既然不會鎖死，程式單就一定跑的掉 ...
可預見 : 如果是因策略失效引起的黑天鵝或MDD擴大，那則是屬於當事人的問題、就像買了一台新車，總得隨時注意車況，是否需要進行保養或更新一些及將損壞的零件，所以我認為這部分引起問題，不該歸類在不可預知的未來上。
換句話說，如果程式上線後，就能輕易突破MDD，基本上我認為是個警訊，代表策略還司要更嚴謹的來看待。
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既然提的是程式交易，亦如hido大所言 "系統化交易"，我很喜歡這個解釋。
有人會選擇去優化其數據，這種方是我想不能歸納在理想的程式交易之中，任何有經驗的人都知道，每一年、每一個月都有最佳的參數，這是一個隨機現象。
程式交易另外一個精髓，就是回測的方式，相信很多人都沒有真正去面對它
1. K線的精度， 是1分、還是tick
2. 結算日的設定
3. 回測時，那個價位真的能買到嗎?
我在開發初期，確實面對到在交易的過程那個 "價位" 真能買到嗎? 這絕對是回測一定要面對的問題，否則這樣的回測不但要面臨滑價問題，還有買到與策略有價差的價位。
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ghostlin.tw wrote:
手動跟程式單，兩年績...(恕刪)
你可能沒仔細看我的敘述..
我是因為某種特殊關係 看得到"別人"一個期貨帳戶跑"機器人程式交易"整整兩年 我看得到每一筆即時進出..
是別人的帳戶 不是我自己在使用 也不是我的帳戶我的錢..
我看得到機器人下的每一筆單 ..整整看兩年 那帳戶的報酬率 從40萬最高翻到160萬..
最後 大約從120萬左右 機器人停止運作 改成主人自己玩OP..結果 看這那帳戶120萬 四個月輸光.
我對那程式交易無主導權 我只知道 某天 使用權到期 主人沒有繼續付費租用程式交易..
至於 為何沒繼續租機器人?..
I don't know..因為 我根本不認識那個租用機器人的主人..
那兩年 如果 自己能每一筆單都跟著機器人下單 我的本金也能滾三倍..
因為 無法克服人性 所以 往往跟單跟一半先落跑或選擇性跟單(沒有每一筆都跟)..
結果就是 看著別人帳戶本金翻三倍(機器人) 自己本金-80%.
其實 我也沒後悔..因為..心魔跟人性...假使時光倒回 我應該一樣辦不到(跟不下去)
只有兩種情況下我才有可能辦得到..
1.我天天不看盤.
2.那筆本金 輸光也無所謂..
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eWang0168 wrote:
很意外在這裡引發了這...(恕刪)
程式交易裡通常是以”常數預測常數”
和算命的方式一樣，是一種資料庫型的統計學
算命的靠推盤可以告訴你未來命運大概如何等等
但無法解釋為何同生辰八字的人命運會大不同
因為同樣的的生辰八字只是命理中的”常數”
而成長環境卻是命理無法推盤的”亂數”
常數有一定範圍可循
亂數則是無限大
所以程式設計者會以”常數+範圍亂數的均值”=程式判斷值
這樣的設計在亂數值範圍選幅正確時是可期的
但要選幅小有準確套用才是真正困難的地方
這就和你是先知道了2支大樂透號碼
但要包牌中頭彩也是很難
因為47個號碼4支隨意組也要17萬8千注
除非已知號多組合範圍縮小
不然真的是運氣大於一切
期指和樂透都是屬於高槓桿的遊戲
入局者循著常數來賭亂數
新手見影開槍以快打亂，通常敗陣收場
有經驗者可測得亂數出現範圍，進退有序，進而從中獲利
但即使再厲害的老手，知道所有的常數發展，掌握所有的亂數範籌
也會敗給最不可測的”變數”
變數往往來得莫名，未出現前無法量化
往往被歸類為”亂數”中的”變異數”
就像突然掉進來的老鼠屎，壞了一鍋粥
可知不可期也
程式可依常數取固定亂數為Run值
卻會因變數而Error Run
只有靠”人力”的即時修正調整，才能克服變數不可期的傷害
但這樣又有違程式交易的初衷
所以才會有人看了程式下單又手癢改單
想自動化又不放心，搞得賺不賺 虧不虧
因為無法事前量化的值無法撰寫
預測的到是數據內給的
數據外的全是運氣給的
就像月的圓缺可測，人之禍福不可知也
一切的一切，包含宇宙的一切
都是一個值在控制...
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”熵”
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