小弟我也是被軋中~上92就只能回家吃屎了
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釣魚台台長 wrote:
U大請教一下，
小弟今晚研究了一個晚上的台指期週選擇權，有看沒甚麼懂，
假如以目前10架偵察機的規模，如果要以週選擇權進行避險，
是用甚麼價位的買權還是賣權呢?
譬如說買進9200的買權還是賣出9200的賣權?
一樣用期權的保證金帳戶操作嗎?
想到要開坦克避險太麻煩了，還要轉來轉去，
可否請大大教學一下?
台長 U大可能睡了
我剛洗完澡 看到你所言的
我講我瞭解的 如果不對 請知道的糾正或補充
買進9200的買權和賣出9200的賣權都一樣為了用做多避險
一樣用期權的保證金帳戶操作沒錯
只是差在前者只需要繳權利金，平倉或結算達不到9200
頂多只是你的權利金歸零
後者是當莊家收權利金所以需要押保證金，到時候如果達不到9200
有可能會被摧繳不足的保證金
策略上是不是好用我就母宰羊了
月選擇權應該比週選擇權拿來避險比較好
因為時間價值週選擇權比較容易縮水
我知道的大概就這些
我比較單純 簡單就是美~
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有所不知 wrote:
買進9200的買權和賣出9200的賣權都一樣為了用做多避險
SP92雖是看不跌,但算不上避險
配上空單,遇到漲盤,空單可是會被軋暴耶...
===
假如你空偵(小台)剛好空在9200,然後不知想bc92還是sp92
假設價平50好了
這邊點數都假設一口
十口就乘十
bc92是看漲,op是小台保險,
最大風險是bc92時間價50點,9200以上只損失50不會更多
最大利潤就是空單跌多少-bc92價,9150以下起有利潤,跌多賺多
op一次性花費,保證金只在小台
~~~
SP92是看不跌,小台是op保險,
最大利潤就是sp92時間價50點,9200以下只賺50不會更多
風險就是空單虧多少+sp92價,9250以上開始虧,漲多賠多
保證金要多點,因為是當op賣方
===
其實這兩種策略完全不一樣
空+BC是保險單,是空了怕漲,應該是台長要的
空+SP是鎖單,認為會跌但不知幾時跌,所以只是想要賺時間價.
因為這種組合,遇上盤往上,小台空單風險沒被保住
又你如果期權是不同合約(期月,op週)那還有結算時,期貨價差風險(or利潤)
