魔力斯的指數化投資及資產配置計畫

chalupa1

466分

31樓

chalupa1

個人積分：466分

文章編號：75636069

**小螞蟻 wrote:
還原日線圖...(恕刪)

其實股票/長債的負相關性很好
2007高點進場:

LemonZ

268分

樓主

LemonZ

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文章編號：75637846

chalupa1 wrote:
其實股票/長債的負相關性很好...(恕刪)

chalupa1大分析的很好，小弟正是基於此歷史資料回測的分析結果而決定採用目前的投資配置策略：股7債3
只不過小弟口袋深度較淺，且還剛處在初期累積投入資金階段，所以先以門檻最低的台股0050 + 00679B建倉，日後待時機成熟會採複委託方式轉進部分到美股ETF（如同本版另一位前輩pigstand的做法）

LemonZ

268分

樓主

LemonZ

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文章編號：75638348

客家阿源 wrote:
0050vs00679B近2年的績效差不多?
這表不知道有無含息?...(恕刪)

1. 確實如此，不意外。
2. 含息
回報你

客家阿源

196分

34樓

客家阿源

個人積分：196分

文章編號：75638781

LemonZ wrote:
1. 確實如此，不意外。
2. 含息...(恕刪)

這太讓我感到意外了!
趕緊來筆記更正一下我的指數投資首選名單

國內股票ETF代號:0050
國內債券ETF代號:00679B
(觀察名單00692.00751B)

美國股票ETF代號:VOO
美國債券ETF代號:TLT

謝謝樓主謝謝小螞蟻大也謝謝chalupa1大，5分奉上

LemonZ

268分

樓主

LemonZ

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文章編號：75638860

**小螞蟻 wrote:
還原日線圖...(恕刪)

感謝小螞蟻大所提供的分析數據，由此圖也可看出0050與00679B的負相關性，再次驗證其結果符合小弟所選用的投資策略預期成效--報酬差不多，而波動性卻更低。

LemonZ

268分

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LemonZ

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文章編號：75640746

客家阿源 wrote:
這太讓我感到意外了!...(恕刪)

不用客氣，能夠藉由小弟棉薄之力的分享，而能影響到更多的投資人願意加入指數化投資的行列，正是小弟所樂見的！！

chalupa1

466分

37樓

chalupa1

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文章編號：75648611

LemonZ wrote:
報酬差不多，而波動性卻更低

股+債績效 > 100%股
這就是江湖上傳聞的免費午餐... :)

善意小提醒
這些數據都是照後鏡吃得下睡得著笑得出來就好了

同樣股債70/30配置在2000~2008時間績效還比定存差
蹲九年苦窯...可以蹲到懷疑人生... (股100%更慘有俗稱的消失的十年...)

如果未來十年惡性通膨+股市崩盤... 長債/股票都會跌得很慘的

專注本業努力工作持續投入>10年以上一定賺比大多數人多得多

以上自己的真金白銀自己顧 :)

chalupa1

466分

38樓

chalupa1

個人積分：466分

文章編號：75649013

尋找最優配置....

前陣子回Livermore文時 Shannon名字又跳出來
突然想到他有一個交易策略叫 Shannon's Demon (用rebalance的概念賺)
概念類似馬克士威妖（Maxwell's demon）
https://thepfengineer.com/2016/04/25/rebalancing-with-shannons-demon/

記得以前是因為交易成本不太可能賺
可是現在有0交易費就想說聖杯出現了嗎?

... 很興奮地 download SP500 試算
結果.... 就不必講了...

算完後
想到黑天鵝作者講過如何變富有其實很簡單就是: 省錢存錢投資
只是那樣寫那書會很難賣:
We are naturally attracted to complex solutions to our financial problems. That's because we often confuse "simple" with "easy." The basic mechanics of getting rich are simple: live well below your means, save and invest the difference. That's it.
The problem with that: it's tough to sell books about investing if your strategy is so simple!

對尋找最優配置還是有興趣的人可以 google universal portfolios by Cover
研究後請分享

我太忙(懶)了可能等分享比較快 :)

https://www.quantopian.com/posts/universal-portfolios