小聲地說:自己做空輸了。

happywork01 wrote:
原來那根下影線(8月3日)真的有嚇到人,還是16年經歷的營業員。...(恕刪)

<<統一統計,此次事件損失約2082萬元。成交口數合計131口, ..>>

勝率70%,每次贏0.5或輸0.5,即便是一次700手的量(或分成幾批)。不出大風暴的情形下,對於真正高手來說,實非難事。

但是怕的就是上面的情形。可以說,所有程式交易都怕。
2082/131=15.9萬。如果換成是700手就是15.9*700=1億1130萬。(黃金的權值是台指期的3倍,真換算的話會是3億多)
2億的資金在3分鐘之內會虧去一半多(甚至負數1億多)。操盤手會死得很難看。

期貨雖有保證金,但是債務是無限的,保證金不足的部分還是會被全額追繳。
不只心臟要大顆,還要是一輩子都有幸運神跟在身旁的福人。
勝率70%...容易達成嗎?
我只學過用風險比控管~這樣勝率40%(比用猜的還不準)還是可以賺
用程式的話,可能要改很多地方才能達到風險比得出手條件就是...
所以還是人工判斷為主,程式輔助下單而已
雙面浪人 wrote:
勝率70%...容易達成嗎?
我只學過用風險比控管~這樣勝率40%(比用猜的還不準)還是可以賺
用程式的話,可能要改很多地方才能達到風險比得出手條件就是...
所以還是人工判斷為主,程式輔助下單而已

您好!

您的意思是(假設),停利10點,停損5點,這樣的概念嗎?
這樣也行,只要能贏錢都行。

期貨市場是零和遊戲,在勝率沒能提高之下就只靠把停利設得比停損高,這樣的結果是不是誰也甭想賺他人的錢。
或是 (停利10點,停損4點) 的人可以賺到 (停利10點,停損5點) 的人的錢?
那 (停利10點,停損5點) 的人最終還是輸錢?

在停利停損一般多的狀態下,能提高勝率到70%,當然不是人人可行,要有真本事。
(據我了解,很多經常性贏錢的人確實是停利高於停損,但是勝率同時也都高於51%,甚至都有70%的)


如果雙面大自稱的風險比控管~這樣勝率40%(比用猜的還不準)還是可以賺,
在下認為,不一定是方法對了所以贏錢,而是您有比他人高的執行力而贏錢。

提高勝率靠的是「經驗」。
而用停損小於停利的方法,靠的是「執行力」。
因為無論兩者之間設定差多少,在機率上都沒優勢。如果能贏錢,就是執行力強的贏了執行力弱的。




happywork01 wrote:
您好!您的意思是(...(恕刪)


"提高勝率靠的是「經驗」。
而用停損小於停利的方法,靠的是「執行力」。
因為無論兩者之間設定差多少,在機率上都沒優勢。如果能贏錢,就是執行力強的贏了執行力弱的。"



就如最近的大陸橡膠期貨大戶付曉軍...

記得近期沒有突發狀況(或許橡膠期貨中有吧!)

一樣三天就 byebye 了....

恩,happy大講到重點:執行力
我學的方法是,賺一次要能賠3次,那個點位才值得出手
如果不行,至少賺一次要能賠2次

賺一次賠三次,即使勝率只有30%也會賺
賺一次賠兩次,勝率就要40%以上

剩下的就是找出手點的方式,跟執行的問題^^

話說回來,因為風控優先,導致出手點需要更仔細分析的情況下
勝率也不會只有40%就是,這樣算是兩者互補互利的方式

所以對剛開始happy大開篇的操作方式才會有疑慮(賠錢的比例超過風險報酬的設定)

happywork01 wrote:
<<統一統計,此次...(恕刪)


提到 8/3 閃崩事件,我當時有問過券商

結果其說,大多數券商都為"人工強平",少數的是"系統強平"

或許也因如此 8/3 當下成交口數才不多吧!

但我依然對幾件事不解

1.08:45~09:00 下方承接口數真如此薄弱 ? 是否另有隱情 ?!

2.當真的狀況發生,"系統強平"投資人或尚有餘額留存,"人工強平"因時間差,或許補足一兩百點也不奇怪

所以到底該選擇那一種券商?
恬適生活 wrote:
提到 8/3 閃崩事件,我當時有問過券商
結果其說,大多數券商都為"人工強平",少數的是"系統強平"
或許也因如此 8/3 當下成交口數才不多吧!
但我依然對幾件事不解
1.08:45~09:00 下方承接口數真如此薄弱 ? 是否另有隱情 ?!
2.當真的狀況發生,"系統強平"投資人或尚有餘額留存,"人工強平"因時間差,或許補足一兩百點也不奇怪
所以到底該選擇那一種券商?

您可能有所誤會。

那一天大虧損的都不是被強制平倉的客戶。
因為還不到規定的強制平倉時間。
就是說虧損的都是自己平倉的。不是被迫的。
劵商的自營部占多數,不只統一而已。口數不只幾百,有數千,只是統一較衰,恰好平在最低點。

什麼情況會自己平倉而造成大虧損? 或許多想一些就有答案。

happywork01 wrote:
您可能有所誤會。那...(恕刪)


嗯...當下情況實在非常短暫,或許也因如此(記得小於 1min),

一般投資者or程式交易者,也才來不及反應吧!

另應是我的描述不明確

我指的"人工/系統強平" ,或該說是"代沖銷"比較精確一點

借一下連結

http://ft.entrust.com.tw/entrustFutures/risk.do

"盤中風險指標低於25%時,且投資人未能立即補足至原始保證金時,期貨商會以市價或合理限價全部強制平倉(斷頭)"

我所指的是,當低於券商指標後.

"系統強平" => 券商系統直接"代沖銷"

"人工強平" => 券商系統發出通知,券商人員依名單通知後"代沖銷"

恬適生活 wrote:
嗯...當下情況實...(恕刪)

感謝! 我知道您所說的意思。

<<盤中風險指標低於25%時,且投資人未能立即補足至原始保證金時,期貨商會以市價或合理限價全部強制平倉(斷頭)。>>

針對此點,剛剛也打電話向統一確認。
他們說當天沒有被迫平倉的客戶,不然一個受害者可能和血吞,幾千個受害者絕對會看到拉布條的抗議的。那幾秒共有2503筆交易。

我問:低於25%不是隨時會啟動強制平倉?
她說:那次太快了,平時光計算風險係數就是以分鐘為單位,啟動平倉還要匯總後才行動。以目前台灣劵商的設備,就算是自動平倉,也來不及在1分鐘之內啟動(就是我上一篇說的時間不夠)。
她說:而且我們統一是採人工強制平倉。所以那幾秒內都是本公司自營啟動的程式停損,造成的損失無關客戶。
(但我記得當天還有第二波,會是強制平倉啟動嗎?經查證後第二波也只相距9秒)

我問:你們沒有,那其他劵商呢?
她說:就我知道的也沒有。不然還是會有抗議的,最少新聞不會放過。

真的因為沒看到被強制平倉的抗議者,所以就暫且相信統一的說法。
至於很多人用程式交易,而造成有如劵商自營一樣的自我停損,而停在大虧的點,那個盈虧要自認吧。
我上一篇所說的,每個程式交易都要害怕的就是指這個。

happywork01 wrote:
感謝! 我知道您所...(恕刪)


"她說:那次太快了,平時光計算風險係數就是以分鐘為單位,啟動平倉還要匯總後才行動。以目前台灣劵商的設備,就算是自動平倉,也來不及在1分鐘之內啟動(就是我上一篇說的時間不夠)。
她說:而且我們統一是採人工強制平倉。所以那幾秒內都是本公司自營啟動的程式停損,造成的損失無關客戶"


呵呵...感謝 Happy 大再次求證

與我所問的是一樣!!

事實上當日的例子是極端的個案(記得是前所未有),

奇怪的是期交所卻也不再仔細說明發生的原由(下方買盤真是如此薄弱??),

個人只能猜測是"許多的程式交易用市價賣出"所造成.


"我上一篇所說的,每個程式交易都要害怕的就是指這個"

其實個人認為...此例子反而也給了程式交易者修正的機會,

但假如發生時間超過2~3分鐘,我想應該就無解了....
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