一位自營商操盤手的告白~

RedE · 2011-08-30T18:33:41+08:00

一位好友在自營商工作已經多年，績效不差，分紅也領的不錯。某天吃飯時，我忍不住問他，如果你的技術賺得到錢，為何不離開自己作?不然教教我嘛，我也想要擁有上沖下洗的神技阿!他謙虛地說他技術不好，憑自己的技術很難賺到錢，我心想，你媽媽的睜眼說瞎話，連我這個好友也藏私，原本想立刻翻桌走人!後來才知道他並沒有豪姣。他告訴我，自營商內沒有人真的很強，很強的沒理由不走。不意外阿!如果很強就自己賺就好啦~~一年幫老闆賺一億，卻只能拿200萬分紅，正常的人都不會這樣作，何況是擁有高超技術的投機客。老友說，他當然也想自己操盤，畢竟沒人想看老闆臉色作事。但他還說，他的技術非常依賴一個關鍵「資料」，這資料必須待在自營內部才有辦法取得!我非常好奇，究竟甚麼資料呢?他告訴我是：「散戶指標」。何謂「散戶指標」? 簡單來說，就是券商承接散戶單的加總。雖然不是全台灣玩股票的人都在同一間券商下單，但依照大數法則，實際上全台灣散戶的想法跟做法都差不多，因此只要掌握幾千名顧客，大概就可以知道市場散戶在想甚麼。那如何操作呢? 我接著問。原理更簡單，當散戶部位往哪個方向偏，就跟散戶反著作，他告訴我自營內部有個資料庫，專門存放散戶real time的未平倉總單數、股票總部位數、融資現額，定時run一次，計算總體部位，就能得知目前散戶的心態如何，然後只需要簡簡單單的反著做，就能獲利。而且他說，自營內部的長官還會要求作統計分析，以男女、年資、年齡、帳戶規模等因子作Anova分析，仔細剔除某些特別厲害的散戶帳戶，績效自然會更好。這也是為何有些券商要狂殺手續費搶客戶，目的很簡單，其實根本就不是要賺手續費，老闆當然知道，手續費只是蠅頭小利，所掌握的「散戶指標」才是真正的甜頭。