mart1 wrote:比方來說:期貨空單和sell put;即使put失序但有期貨保護也不會斷頭。 會斷頭,造市者很奸詐,牠會"故意"讓報價不同步,讓sell put部位,因保證金"瞬間"不足,斷頭出場,再立刻恢復正常報價,(不要以為空單的獲利,會保護選擇權部位)............PS:這個市場是個局,不能以正常規則視之..................
arqfool wrote:會斷頭,造市者很奸...(恕刪) 真正的原因還是來自於大量不安全的「雙賣」收租,一個成熟的市場,期貨與op的價差跑那麼大,套利單馬上就進場了。即便發生也不會太久,而sc也是被「雙賣拖累」陪葬,不然不會有事。其次遠月份流動性不足,該把周選取消,佔了太多量了。遠期避險的功能消失,周選對應的周期沒太大意義,就是睹博。
cervin0119 wrote:建議你把ptt文章看完😆這次不是一人杜總而是sp價差組合Sc都死..😭 還是那句話當賣方風險無限大而獲利有限簡單來說這種買賣一點都不划算而且台灣這種淺碟市場本來就不適合散戶做期權交易話說期貨天王張松允好像從幾年前就不做期權了連這種高手都收手只做個股了市場的散戶還看不清