吃飽然後勒 wrote:
你看美股漲了170幾...(恕刪)
美國日本是火車頭。。。不是瘋。。。
火車頭不開不動。。。沒有人知道火車要南下北上。。。
就算火車開了也還要一段時間。。傳動。。後面的才會跟著開。。。
個人積分：5分
文章編號：44719959
個人積分：22分
文章編號：44720038
個人積分：1399分
文章編號：44720113
innocence31 wrote:
我的飛機超慘..上禮...(恕刪)
嗯‧‧‧這題有點難。
首先，逆勢凹單是絕對不智的‧‧‧
所以，您若考慮停損，建議全數停損，切莫留遠月捨近月(內外盤的GAP將會使您更為不利)。
倘若真的不願意就此認輸，可以考慮下圖作法：
這是以您的七月合約為例，利用反向掩護性買權(reverse Covered-Call)搭配反向保護性賣權(reverse Protective-Put)，也就是小弟常用的BC+SP，作為斷尾求生的策略。
斷尾，就是看著多頭攻勢的尾巴，自行了斷其上的傷勢‧‧‧
以台指期7月合約來看，自低點7580反彈迄今‧‧‧逾三百點的漲幅，以讓您的部位產生大幅虧損，單就今日收盤價計算，若停損出場將會賠167400元。
若使用上述求生策略，您可保留期貨空單部位，仰賴BC7900的16口OP部位，將7900以上的漲幅虧損完全抵消，並同時利用SP7600的16口合約，收取少許權利金以貼補部分前述的BC支出，並保留若結算在7600時，還能產生的些許空單利潤。
當然，您必須能夠接受‧‧‧得多付出6萬元的權利金，以確保以上的情況能夠獲得控制。
然而，就這個處理後的部位損益狀況來看，MAX profit僅有15000元(在7600點以下結算)，而Max loss則為225000元，乍看之下並不怎麼划算‧‧‧
但倘若指數持續震盪盤堅，除非您真的能夠就此清空倉位‧‧‧如果還是三心二意地想要保留遠月合約，恐怕再多的保證金也無法保證‧‧‧
這黑天鵝不會就此一飛衝天、揚長而去了！
對了，9月與12月合約雖然也可以比照辦理，但請留意內外盤的價差，小心定價處理為宜(您可先於富邦e01的選擇權策略 → 策略下單畫面，先行模擬損益後再送單)。
以上，僅供您參考。
禪苦的邊際，只見不語的無垠‧‧‧走著。
個人積分：0分
文章編號：44720280
..
個人積分：30分
文章編號：44720416
個人積分：11414分
文章編號：44720909
個人積分：70分
文章編號：44722628
個人積分：10分
文章編號：44722687
個人積分：0分
文章編號：44722703
個人積分：0分
文章編號：44722779
