下了第一筆期貨空單保護現股多單

Adfn wrote:
建議你不要一開始就...(恕刪)

謝謝提醒
又學了寶貴的一課


原本想說摩台指空單可以擋得住 sell put
經你提醒 和近日觀察
賣權還真的很瘋狂
股海神經 wrote:
謝謝提醒又學了寶貴的...(恕刪)

基本上 ,台股大概八年就會出現一次期貨跌停板,雖然去年才出現過一次,因此基本上最近這幾年應該不會再出現期貨跌停板,不過會不會連著兩年都出現,這個就很難說。至於期貨漲停板,陸股這兩年有出現過一次,至於台股期貨漲停板好像非常久沒出現過了。
外資現在手上有非常多的put選擇權,不管現在外資要強拉,或著大跌,基本上對外資都有利。目前對外資最不利的動作就是維持台股盤整,因此我猜不出幾日,台股不是出現大漲就是大跌。
Adfn wrote:
基本上 ,台股大概...(恕刪)


大台指一口 180萬
小台, 選擇權 45萬
摩台 100 萬
一個解決辦法是壓低槓桿倍數, 用大錢辛苦地去撈小錢
不過不太確定有多少人願意這麼玩

我一開始槓桿控制在3倍內
現在放鬆一點到 5 倍
但其中有一半是對鎖
總風險應該小於3倍, 沒有細算。
股海神經 wrote:
下了第一筆期貨空單保護現股多單...(恕刪)

題外話,個人看法供參考
我不碰任何高槓桿商品:融資融卷期指選擇權...

請問:
你的現股多單占你多少%投資金額
你的期貨空單占你多少%投資金額
你的選擇權(SELL/PUT)占你多少%投資金額
整個腦海心思都放在投資%少的期貨空單選擇權
它們一步步侵蝕你的穩健投資與低微報酬率
一步步引導你踏進當沖投資行為與大賺大虧
假以時日,所有投資轉向這些高槓桿金錢遊戲
贏了恭喜你,輸了永無翻身之處

何謂避險?這是莊家創造的衍生性商品
為什麼避險需要高財務槓桿?
你去問親友路人,一邊作多一邊作空,這叫避險?

人老了,死腦筋,走單邊就已經夠了
作多不做空,當情勢走空暴跌崩盤,我就換現出場
退場離開投資市場保留現金,這才叫避險
股神就是股神,只做多不做空(空頭來臨現金為王)
末日博士,只做空不做多(多頭來臨現金為王)
整個腦海想多空雙殺,小心多空雙扒...
期望這是你第一筆空單也是最後一筆空單
這個01網才能永久看到你的投資觀,謝謝

個人看法供參考
退休老人 wrote:
題外話,個人看法供...(恕刪)

很肯定你的看法
不過很難回答你所有的疑問
我期貨選擇權佔的資金比很少,比債券基金少。
你的顧慮,我半年前想法也是這樣。
我也是死多頭,光是克服放空的心理障礙,就花了好幾年時間,直到發這篇文,都還沒完全克服,標題的那一筆,事實上草草結案,雖然沒賠,但內心知道操作並不篤定,沒賠的理由,在於對於大盤的基本分析是猜対了。

期貨不拉槓桿的話,風險跟0050是一致的,交易成本還比較低, 多空操作也比較靈活。
0050 年報酬 3%, 超長期作多期指,報酬可能會好一點。
把我帶到期貨市場的主要要原因,是正逆價差,正逆價差是很妙的東西,我還在摸索,沒有資格談經驗之談。
期貨會比現貨危險的理由,是拉槓桿太容易了,這點,我有計算過,我不拿保證金當成本,而是拿總價值當成本,這樣風險控制就會好一點。

選擇權的奇妙在於權利金的起伏,其實我如果好賭,就不會選sell , 而應該選 buy.

多空避險,有些是沒用的。
但是如果重點只是放在吸收逆價差或權利金時,是可行的。
但其實還是不容易,會這麽做,不熟是主要理由,等熟了,風險可控後,是可以儘量避免。

投資股票
基本分析是重要學問
技術分析也是有用的學問
投資心理學,也是重要,在選擇權表現的尤其明顯

基本分析,技術分析,投資心理學, 三者可以貫串的, 雖然很難,需要很强大的內力,但並非不可行。
說到這裡,也許你會理解我的想法。
股海神經 wrote:
也許你會理解我的想法。...(恕刪)

了解,祝順利
花小筆資金去體會認識這個衍生性商品
以它為輔加強你的投資是正確行為
怕只怕那天,神來一筆,失控重押...
你就變身成衍生性商品的投資人了
退休老人 wrote:
了解,祝順利花小筆...(恕刪)

其實沒什麼失控機會, 頂多就賠一筆稍大的金額。
我是用資產配置投資, 沒什麼閒錢。
股票也是定存股居多, 一部分是攻擊股跟大型股。
出脫了大半的攻擊股跟權值股,轉到期指選擇權撈逆價差跟權利金,其實是有點避險兼小小娛樂的意思了。
不可否認,期指選擇權拉槓桿太容易,是比較會失控。

發現選擇權的權利金跟近月台指期連動非常緊密,
似乎選擇權的買賣有不少是透過程式下單, 不然怎會連結的那麼準。

一直誤解選擇權是跟著加權指數連動, 原來是緊跟著近月台指期跑
這個月除息點數還有50幾點,台指期逆價差一直維持在55-75 之間,難怪以加權指數為中點的價外 買權跟賣權的權利金差很大。

選擇權跟近月台指一樣,同時受逆價差影響。 不太確定用期指多單套逆價差好赚,還是賣 put 套權利金外賺?
也許sell put 獲利好,但操作難度跟風險管控難一些。


接受 Adfn 大大的提醒, 小減碼 sell put, 同時也等量平倉相對的摩台空單, 其實也是鎖假的,因為很難估量怎麼對應。
所以乾脆簡化。
目前只留台指摩台多空對鎖。
Sell put 減碼押單邊。

唉~ 這樣單純一點~
股海神經 wrote:
一直誤解選擇權是跟著加權指數連動, 原來是緊跟著近月台指期跑.(恕刪)


你的看盤軟體應該可以看到 OP現貨這個報價 ! 那就是加權指數的價格
選擇權 確實是以現貨價格為準~ 但是有人用程式單交易所以OP跟期貨價格看起來會有連動的錯覺
不過套利容不容意就要看你的策略為何
依般若波羅密多,心無罣礙。無罣礙故,無有恐怖
Macquarie8338 wrote:
你的看盤軟體應該可...(恕刪)


怪怪~
我怎麼看起來 選擇權是跟近月台指連動?或是近月台指跟大盤太接近不好分清楚?
再觀察看看~

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