下了第一筆期貨空單保護現股多單
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文章編號：61408835
股海神經 wrote:
逆市而行
平倉一半(...(恕刪)
觀察久了
的確op是比較連動台指期..
台灣op都是put 權利金比較高...
call只有價平附近多一點
盤整盤 價平雙賣 或 勒式雙賣 可賺權利金
需有些策略來 使倒莊風險縮小
月選 台股也許是盤整比例高些?
個人試完了sell put/call 2-3把
運氣好都小賺
不過最近看起來
1.naked sell put有肉...但突然來個黑天鵝...
用sell put策略，萬一穿價換成持有對應 長期期貨多單或0050 也許比較可行一點
2.sell coverd call
低檔 持有期貨，持續賣價平或價外1-3檔 收權利金
台股每月1.x%
純naked sell call 台灣權利金太少，可能不大適合作
另外 期貨 op是一體2面
其中一個可由另2個合成
http://www.bituzi.com/2013/09/putcallparity.html
所以op絕對是連動期貨
不夠連動就有套利空間
op 期貨都一樣 工具無罪
風險是槓桿不能承受
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