下了第一筆期貨空單保護現股多單

逆市而行
平倉一半(不到一半) sell put
重新建 sell call
目前 sell call , sell put 接近等量
至於應該買賣那是價位的 OP, 我還不會細算,靠直覺決定, 盡量往稍價外移動

全部市價少量連續建倉平倉,感覺自由不黏



股海神經 wrote:
逆市而行
平倉一半(...(恕刪)


觀察久了
的確op是比較連動台指期..
台灣op都是put 權利金比較高...
call只有價平附近多一點

盤整盤 價平雙賣 或 勒式雙賣 可賺權利金
需有些策略來 使倒莊風險縮小

月選 台股也許是盤整比例高些?
個人試完了sell put/call 2-3把
運氣好都小賺
不過最近看起來
1.naked sell put有肉...但突然來個黑天鵝...
用sell put策略,萬一穿價換成持有對應 長期期貨多單或0050 也許比較可行一點
2.sell coverd call
低檔 持有期貨,持續賣價平或價外1-3檔 收權利金
台股每月1.x%
純naked sell call 台灣權利金太少,可能不大適合作

另外 期貨 op是一體2面
其中一個可由另2個合成
http://www.bituzi.com/2013/09/putcallparity.html
所以op絕對是連動期貨
不夠連動就有套利空間

op 期貨都一樣 工具無罪
風險是槓桿不能承受

qwer1 wrote:
觀察久了的確op是...(恕刪)

感謝提供經驗
一般上漲緩漲居多,下跌則可能急殺。
買put 賺到高獲利機會比較大,權利金比較高也是合理.



股海神經 wrote:
感謝提供經驗
一般上...(恕刪)


buy put
高獲利但勝率低,
看怎麼想了...
台股面對美元可能升值的利空,竟然不跌~

逢低檔平倉8月摩台空單。
9月摩台跟摩台指尚有逆價差,明天結算8月份,今天不適合空9月摩台。
看台股今天跌不下去,空的必要性也降低了。

也許就不動了,維持:
台指多單。
OP sell call 比 sell put 多一點點。
現在總算跌了。
看來摩台平倉早了點。
暫時不動,先觀望一下.
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