有人買t50反被套嘛?

chuchulee wrote:
放了二個月..虧了快...(恕刪)


當大家都不跟,大盤才有下修的機會。當然外資可以繼續跟投信買,強迫投信做空。但是這盤一直盤不下的原因就是散戶很團結的一致做空(反一有85%的部位是做空期貨,如果我沒記錯的話。)如果散戶不認賠,就是讓外資繼續剪羊毛~


不過我看最近的成交量,我們奈米戶應該進場的越來越少。
個人看法
T50反
持有8成的債券,債券收益應該可以抵掉大部分的基金管理費

這種槓反ETF淨值蒸發最主要的原因
1.跨月價差
逆價差造成空頭部位成本增加

2.每日重設
白話一點就是
假設發行受益權總數不變
指數下跌,賺錢了.空單加碼
指數跌1%,10000口加碼202口
指數上漲,賠錢了,空單停損
指數漲1%,10000口停損198口
我相信錢如果夠多,沒有人會這樣操作!!!

3.跨月價差(含除息)+每日重設
因為逆價差造成持有部位成本降低,所以要加碼
逆價差1%,10000口加碼100口
T50反轉完倉後,指數缺口補回,T50反又將加碼單連本帶利停損出場

這種ETF也幫莊家設計了脫身的機會
莊家只要照著每日重設反向操作就好
也就是按每日重設的比例
指數上漲,賺了錢,停利
指數下跌,賠了錢,加碼
當發行受益權總數不變的狀況下
莊家的多單,就會隨時間越來越少


假設我在9300點看空台指,買了T50反,堅持7000以下出場
如果大盤在8000~10000晃了2年
第三年終於開始殺到7000
這時我的T50反,還是一樣會賠錢
因為跨月逆價差太大,外加每日重設玩掉了

陸股ETFX2 同樣的問題
三大投信共持有A50期貨約35萬口多單
結果A50期貨出現跨月正價差的現象
也就是持有的多單部位每月成本會一直增加



台指期如果不是搭配選擇權操作,已經不適合用來長期持有空頭部位
不要忘了還有摩台指可以選擇
自己可以算一下,一年下來轉倉成本可以節省多少
當然還有匯兌差異的風險也要一併考慮進去
摩台一口約110萬
大台一口約185萬



ramon555 wrote:
個人看法T50反持...(恕刪)


請教一下,以下這一段哪來的?t50反1有持有8成債券這件事?和我的理解不太相同~~~可以貼網址出來分站一下嗎?
以下是我理解的,應該是沒有所謂的債券
http://www.yuantaetfs.com/#/FundWeights/1117


以下是你說的,請問哪一個網站可以證實你說的下面這件事?
T50反1
持有8成的債券,債券收益應該可以抵掉大部分的基金管理費



同一網址

如要看詳細債券清單,按一下"申購買回清單"
這檔基金
是幹掛羊頭賣狗肉的事
應該正名

元大台灣加權反1
因為台加權只需用保證金交易
會多出百分之85現金

只好去買債劵 賺點小利息
ramon555 wrote:
同一網址如要看詳細...(恕刪)


ramon555, n8362995感謝二位,如果基金管理費能被債券吸收的話,那放空期貨和t50反1就沒啥不同了,很多人一直在妖魔化反向etf避險工具,其實t50反1,會損失的就是每個月避險多付出的30~40點罷了。合情合理~~
現在她的競爭對手出來
只要投入比較少的錢9.93
00676R 富邦台灣加權反1
基洋 wrote:
現在她的競爭對手出來
只要投入比較少的錢9.93
00676R 富邦台灣加權反1

也許不久的將來,T50反1也有這樣的競爭價
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