MiPiace wrote:
持續跟T50反比對，半年就差不多清楚了。
這是在比一段時間內的漲跌幅 公開說明書已解釋為何一段時間後 反一/0050 兩者報酬不是等幅負變化
==> 單日複利效應 (google How daily compounding works in case of inverse and leveraged ETFs?)
昨日收盤:
除息後 今日一樣不是等幅度變化:
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"操作期指空單的也是很清楚，除息逆價差讓他們處於挨打局面。"
M大的論點已經是比原來反一吸血討論有更大影響: 連空單都吃虧
"逆價差終究要收斂，市場慣性最終的效果還是填息"
是要收斂 可能向上收斂(填息) 也可能向下收斂(貼息)
整個月TX010價格一樣含有除息因素 TX010空單不會因台積除息現賺21點
價差 = 眾人預期 + 已知息大小
台積漲時會預期填息 相反預期貼息
M大可以去查 2015 6月 台積貼息時 期指空單有沒有少賺 還是多賺
https://www.taifex.com.tw/cht/3/dlFutDailyMarketView
