佛系操盤手: 台指期從200萬到1億 (空單持有中)

twjcy wrote:
既然是"死多頭"就沒...(恕刪)

死多頭用在期貨交易可以是一種策略,但在3倍槓桿甚至很多人在用的3口保證金做一口(等於6倍槓桿)是冒著死亡風險
現在是事後看知道先從10000跌到8268再漲到16000,但當時不會知道會跌到8268還是6600,還是5000,只要有個意外,進一步跌到6600或以下,損失超過3400點×200×3口(3倍槓桿)=賠204萬以上,200萬本金歸零甚至負債,
期貨交易者雖身處風險,反而會更重視風險
死多頭若要用在長線期貨,就要等到股災發生,但股災平均10年才一次,很難等到,而且等到了也不曉得大盤腰斬了(從高檔跌50%)會不會再腰斬?股災的特色就是出人乎意料之外
致力於分享究竟交易觀念並在實戰中落實的男人
事後很清楚,當下很迷惘,新冠疫情蔓延,股票卻創新高價,誰猜的到
七二法則
疫情蔓延GDP還創新高,也是很厲害,嘖嘖
炒年糕先生 wrote:
今天這盤太狠了,從16200...(恕刪)


灰灰太狼
偶要留新倉賭12號開獎
2021-10-08 6:16


加分吧

16392 ▼-233 -1.40% 08:55

與怪物戰鬥的人,要小心自己不要變成怪物
Tony_Stock
暗黑魔法[冷]
炒年糕先生
+5分滿分
【從地獄走了一遭】

一連串的失誤、巧合、意料之外的事、不利的事、不擅長的事、不該做的事全發生在今天早上開盤的前半小時,辛辛苦苦累積的獲利瞬間蒸發27萬
結束了,損失慘重了,我的魂魄還留在早上的地獄中,久久不能自已.....

背景

事情是這樣的,有在追蹤的朋友可能知道我一直為連假避險所造成的跳空虧損所困惑,因為我的核心進出交易策略一直是我眼中專注的目標,核心策略所帶來的獲利是該賺的,過程中的虧損是該賠的,這種賠合情合理,我也心甘情願,但如果遇到不該賠的卻賠了,我就會很不甘心,很懊惱,因為跟核心計畫中該有的損益該有的進度不一樣了,一旦不一樣我就不一定能如同回測般取得類似的報酬率,那麼1億的目標進度就會受影響,這令人感到焦慮,明明核心策略這麼棒卻受其他因素干擾...
而這個其他因素就是留倉的風險,做中長線波段的交易就會有留倉的需要,在槓桿下就必須控管風險,而放假就是留倉的最大考驗,所以我想方設法就是要減低這層風險,在前幾次與網友討論後,我終於在上週擬定了自認接近完美的輔助避險策略(細節以後有心情再分享),特別針對持單放假擬出好的對策,利用了選擇權/富時台指來做不同情境及程度的控管,而現在回想起來,魔鬼也在那個策略擬定後跟著混進來了...

魔鬼進來了

上面講的都是針對"持倉"的策略,但當時我也有想到如果週五"沒有持倉"就過週末了,而且還剛好遇到星期一也是放假,那麼三天假期所累積的能量可能互抵但也有可能很大,可能遠大於下一次進場價,也就是我變得要在連假結束後追高殺低了,所以我就"大概"想了一下若這種情形萬一真的發生,要如何減低影響,當時"大概"想出來的對策是週一時以富時台指替代台指期進場,等比例算出富時台指所對應該替代進場的價位,然後買進場了6口多單

富時的多單預計在星期二的開盤就出場,不論賺賠,然後完成它的階段任務,而星期二的開盤再由台指期接手進場,完成無縫接軌,但我的"大概"策略卻沒有預想到,富時台指持有時期雖然有進場訊號,但它經過了一天波動後由多轉空,使得台指接手時根本就未達進場條件
而隨著富時的下跌,由於它是海外期貨沒有觸價單可用,我只能盯盤,盯到半夜兩點,發現它越來越接近停損,此時富時已虧損10萬,不曉得哪來的自信,覺得不會超過停損,於是我選擇先睡覺...

地獄門開

帶著上述盯盤的壓力與逼進停損的焦慮下,我5:20自動醒來,看了一下只差一點點就會下觸停損價,果然跟我睡前預測的一樣,然後倒頭繼續睡到8:30準備執行換手策略(富時出場/台指進場)

8:30一到,我先看看國際盤情勢,日、韓、小道瓊有些跌但還好,心想~ 富時台指頂多就照原定計畫1%(約10萬)停損吧,但最不利的情形來了,開盤試搓富時跌2.5%以上,台指跌2%(約350點),是假搓嗎?! 開始擔憂....
照這情形看,台指在正常情形下(依核心策略的訊號)應該要進場空單而不是多單,但我卻已被富時前一天的表現騙進了多單,我的心魔也出現了,心存一絲希望,如果是假搓,也許富時不會往下碰到停損,也許手動觀察操作一下還可以拗回來,從虧轉平,於是我下達比現有價格低3個tick的做為買進回補空單,而不是原先慣用規畫的市價停損,這個心魔講白話就是拗單,拗單就是不守紀律,是我平時最忌會的事

8:44分50秒、51、52、53、...8:45分到!
富時開低重挫2.5%,直接跳過我設的3個tick,我的預約單沒有成交,開低的虧損已到18萬,已遠超過停損,不只開低還走低,富時急速一路往下,將我帶進了最不擅長最沒有經驗的近身肉搏戰,我的心一點都不佛系,而是驚惶害怕,我寧可砍在阿呆谷也要出去,慌張下我買進了6口來平倉,然後才稍微喘口氣看看究竟損失了多少? 一看卻覺得怪怪的,怎麼未實現虧損還在啊~ 大家知道哪裡有問題了嗎? 我竟然搞反了,我原先是買進6口,現在應該要賣出6口才對啊~ 怎麼變成還加碼了 昏倒~ 此時虧損已擴大至24萬
.

比地獄更可怕的事

於是我趕緊沖消,富時卻又出現保證金不足的訊息,真的不足嗎? 我明明準備了100萬在海期,呈現狀況不明,動彈不得,無法沖消,很像被全身麻醉手術但意識是清楚的,眼睛是睜開的,心想完蛋了,我我... 我..我該不會一次就完蛋了吧~ 因為這是我第一次操作海期的介面,所以不熟悉,又花了10分鐘才搞清楚海期的各種顯示以及目前倉位保證金狀態,這10分鐘是分秒必爭度秒如年,已不敢想像又損失多少了...
終於搞清楚也找到了離開地獄的鑰匙(徹底平倉出場),更幸運的是這個時候遇到了一波反彈, 此時虧損縮至20萬...

照理說我應該慶幸問題即將解決然後平倉出場,像我平時這麼守紀律的人,遇到停損價砍單就跟呼吸一樣自然的人,應該出場了吧?
答案是沒有,在肉搏戰的情境裡,我並沒有設計一套明確的規則可守,因為我壓根兒就不想進到這種情境,我的核心策略也會幫我擋在停損價,而不會下到地獄,地獄中掙扎的我也變成了一隻鬼,完全就是一個再普通不過的散戶,紀律是什麼? 可以吃嗎?
於是我不出場了,心想到底的機率高了,我只要守住比目前的市價低5個tick,跌破就賣,沒跌破就慢慢顧,慢慢跟著漲回來,應該可行吧,多少救回一些

接下來的結果就是... 往上沒一分鐘,突然轉折向下,而且很快的穿破我所預想的5個tick,一瞬間就是幾十個tick往下,手速跟本來不及防守,我傻眼,瞬間又破新低了,在那一瞬間我出現了迴光返照,想起了交易兩年來的點點滴滴,是如何的守紀律,如今卻在亂七八遭的短線操作,我用最後的理智,最後一刀閉眼砍下去,砍的是自己,已實現虧損27萬,當沖的世界好可怕喔~ 一刀一刀砍來砍去的,就像地獄一樣

療傷

我覺得要寫下這段經歷才算是過了這個檻,心裡創傷了,上一次創傷一年前多單在凌晨遇到了大殺盤,當時以警鈴做停損控管,手機都要拿在耳邊,怕沒聽到,凌晨三點驚醒已超過停損了卻沒聽到,最終賠18萬(正常下該賠6萬),當時的收獲是,想到了用觸價單來替代警鈴、替代盯盤,但後遺症是在的,有時只要波動較大,也會半夜突然覺得不安驚醒
這次呢~ 收獲是什麼? 損失了不能只是白白損失,總要從中學到更有價值的東西,這東西可以避免未來更多類似的災難虧損
  1. 海期在砍單時以極遠的tick砍,才能必砍無疑,避免手動操盤的混亂
  2. 手上沒單時進入假期,做好心裡準備追高殺低,而不以富時替代操作
  3. 我現在頭惱還有些混亂,也怕了,不曉得上週擬好針對有單時的避險策略是否還有什麼漏洞或是沒想好的地方,下次公布,有經驗的可以幫忙檢視一下
我一直在想,這27萬裡面有多少是該賠的? 多少是不該賠的? 這個"該"是來自於明確不變的交易策略的定意是什麼:
  • 若策略若訂定為"我必須在週一以富時替代台指進場交易",那麼該賠的金額就是週二的一般開盤跳空位置,虧損18萬是該賠的,開盤後沒有以極低tick去砍單而損失的部分共9萬是不該賠的。
  • 若策略是"手上沒單時進入假期,什麼都不要做",那麼這27萬都是不該賠的,因為富時從頭到尾都不該進場,也就不會有這27萬的損失
同樣的方式去檢視過去,當時擬定的週末平倉策略而損失的金額共有18萬,若維持同樣的策略,那這18萬是該賠的,但新版的策略是可以留倉,因為我決定以選擇權加富時做預防,對新版的策略而言我就不該在放假前平倉,就不會額外損失這18萬,那這18萬就是不該賠的

一個策略的反覆不定真的會造成過去、未來的許多不該賠的成本,以目前修正後的策略來看,那這18+27=45萬都是不該賠的,它嚴重侵蝕我核心策略的獲利,如果沒有這27萬,那我現在將是逆轉,因為昨天台指空單是賺3萬,這表示我是獲利再創新高,是要慶祝的,而不是現在在這裡QQ的。
當然我也知道,每一個策略的決定是一體兩面,也可能會導致另一種情境下的損益,這是設定策略時要推想清楚的

45萬換算我等於落後進度5個月,也就是有5個月都在做白工,浪費了生命,大家在檢視我的績效時也會看到不如預期,這45萬的損失絕對是主因之一,核心策略這個大哥並沒有輸

最後,我承認進度更加地落後了,但我有些累了,希望能暫時放下一直追趕進度的心裡緊蹦狀態,慢慢依著核心策略及修正後的避險策略繼續前進,績效想加速時它自然會加速,慢了也自然會慢,都是一陣一陣的,交易慢慢來就可以了,不要太在意別人的不看好,急著想證明給其他人看,也不要把人生的不如意希望都壓在交易績效上,這樣得失心會變得太沉重,我輕聲的這樣告訴自己..........
致力於分享究竟交易觀念並在實戰中落實的男人
kevzeus
讓我想起剛玩期貨時有次原本要停損多單,結果也是緊張按錯按成加碼,然後好死不死當下盤勢也加速下跌,這時真的是很傻眼,這都多賠的[汗]
七二法則
下錯方向我想大部份的人都有過才是,另外一種是軟體LAG使得多下了幾口...[窮]
做多操作停損10萬
致力於分享究竟交易觀念並在實戰中落實的男人
楊過
炒大加油~嚴守紀律 大賺小賠~~休息再出發~~別給自己太大壓力[打氣]
炒年糕先生
p: 最終贏家 [拇指向上]
炒年糕先生 wrote:
於是我趕緊沖銷,富時卻又出現保證金不足,一團混亂,心想完蛋了,我我..我該不會一次就完蛋了吧~ 因為這是我第一次操作海期的介面,所以不熟悉,又花了10分鐘才搞清楚,然後緊接著遇到了第一波反彈,心魔又來了,心想或許已到底了,我只要守住比目前的市價低5個tick,跌破就賣,沒跌破就慢慢顧,慢慢跟著漲回來,應該可行吧,多少救回一些,擅長當沖的朋友覺得可行嗎? 此時虧損縮至20萬


我覺得是版主心中小劇場超級多,盤勢不如預期就產生了心理障礙,心開始亂飄,眼神空洞

這是心魔就出來Say Hello的症頭

加上沒有看壓力與支撐就亂作一通

上面兩個因素加總在一起就出錯了 ,看你要不要先修正一個

不然以後可能還是會碰到相同的問題
路易斯威登
那就把這次當做是美麗的誤會吧
炒年糕先生
人生啊~ [茶]
多空下錯單,是很多人常犯的錯,有時運氣好反而賺到了,輸贏看時運屬中性的。
炒年糕先生
沒錯,中性下有賺有賠
如果進台指多單,隔天台灣專有假日,摩台指下跌點到停損,就下摩台指空單鎖單停損.

晚上美股大漲,台股開盤也跟隨大漲,沒有點到停損點,那這筆單要怎麼算?
炒年糕先生
我已經想通你之說的選擇權了,修正版也以你建議的極價外為主框架,最壞情形的停損防線,輔以富時指stand by,將停損防線進一步縮在原預定停損線
炒年糕先生 wrote:
〉但我的"大概"策略卻沒有預想到,富時台指持有時期雖然有進場訊號,但它經過了一天波動後由多轉空,使得台指接手時根本就未達進場條件
而隨著富時的下跌,(恕刪)


就概念來說,這應該是要當成同一筆交易部位看待,只是在建立部位出現了比較大的波動。如果星期二的波動覺得多空看法改了,那麼富台指部位平倉是前一指標訊號和對應台指部位的結束,還未達進場條件的台指這才是要當新部位的交易來看。


〉由於它是海外期貨沒有觸價單可用,我只能盯盤

海外的多數交易所有提供停損單(下在交易所主機),
看了下網路資訊,SGX交易所有停損限價單、停損市價單,
樓主要不再問問營業員確認下。


當沖的部分,體驗到短線壓重倉加放大心理壓力的恐懼了,現階段這學費有些貴啊。
檢討的部分樓主想的很清楚了,選個能接受的策略並且對有問題的地方做改進吧
至於避險策略的部分我是這樣想的,不論是用降低口數、多空部位對鎖、還是休市前平倉部分或全部之類的,部位大小取決晚上能睡好覺的程度,至於要支出費用是這策略的必需成本
炒年糕先生
應當成同一筆交易部位> 你這觀念蠻有意思的,只是說我一切以台指訊號為唯一標準,台指若最終沒出現訊號,就算放假中曾符合進場價位,以事後k棒看就是沒碰到進場價,我的回測績效也是建立在這種基礎上
炒年糕先生
不論是用降低口數、多空部位對鎖、還是休市前平倉部分或全部之類的,部位大小取決晚上能睡好覺的程度 > 匿大提供了最原始符合人性且根本的思考方向
炒大這個學費頗貴
但也沒有辦法避免,擬定新策略很容易因為不習慣不熟悉會引發一連串的蝴蝶效應
我上週到6號前還獲利58萬,夜盤大跌還讓我獲利頗豐。原先獲利了結但又在16291入場2口空單 ,想說跌勢會持續.但盤勢一直不如願,我在睡前1點半前下了16295的回補單想說一定是可以回補到的.沒想到4點起來看一下,靠!美股大V轉虧損的150點我跟本砍不下手,就賭隔一天早盤的開盤會不會開低點在市價砍,沒想到一開盤就比夜盤收盤多了100點.砍了~也失去理智了,一路作空一路嘎~直到虧損到獲利的2/3才覺悟
所以我跟炒大的作法南轅北徹只作台指當沖,一但做了不熟悉的操作,也只能當繳學費了
炒年糕先生
你這經驗也算是大風大浪,有安慰到 [笑]

小惡魔市集

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