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yakerwebstudio

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yakerwebstudio

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Pearson相關係數r 的存股亂亂算

快十五年沒算過相關係數,都忘光光了,今天放假測試一下,可信度未知,但給自己一個理由,相信自己做的是對的.

有人做過嗎?

2022-04-24 16:30 #1

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Pearson 係數存股

chiyenms

9509分

2樓

chiyenms

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yakerwebstudio wrote:
快十五年沒算過相關係數,都忘光光了,今天放假測試一下,可信度未知,但給自己一個理由,相信自己做的是對的.有人做過嗎?

每個個股的大盤相關係數／Beta 值，證交所有直接公布。

[謝謝][飛吻]我在goodinfo找到了,而且我很久以前就查過了,我自己忘了,現在又想起來了[汗]

2022-04-24 18:52

chiyenms

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chiyenms

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文章編號：84707817

另外 Beta 大小，不是用來判斷投資決定成不成功、績效好不好的指標。

Alpha 才是。

dlhuang

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dlhuang

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文章編號：84707831

只有19筆資料，一月到目前為止，交易日不應該只有這麼少才是，你取樣的日期有特別考量嗎?取樣的標準為何?另外不知道你的股票有哪些?如果你的股票不是前5大權值股，那跟大盤指數相關係數也不會太高啦!!你應該把每一日損益跟大盤指數一起計算這樣或許會有不一樣的結果喔!!另外也可以用漲跌幅去計算看看!!

就取個大概,不是分層,也不是系統,我自己挑最高跟最低比較有起伏的,沒起伏直接略過,算個大概啦,沒那麼多時間,而且也不知道有沒有意義,先去證交所看一下,這比較重要.

2022-04-24 18:51

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dlhuang wrote:
你應該把每一日損益跟大盤指數一起計算這樣或許會有不一樣的結果喔!!另外也可以用漲跌幅去計算看看!!

今天我知道您的意思了,正常來說保守的分配,應該R=0.5附近比較正常吧~,我的0.3太低了,誤差值可能很大,或是誤算了!

Pearson相關係數r 的存股亂亂算

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