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感謝大家對小弟拙作的支持，也懇請各位不吝指教喔！
今天的部位又有改變，有網友PM提及成本與損益平衡的問題，簡單回覆如下：
以下為示範說明，與小弟部位實際口數不同，係假設毎種部位口數均相同(比例一致)。
由於期貨部位為多單，故隨指數毎漲一點可獲利200元/口。
OP部位的空單部份，有3個履約價將隨著上漲產生虧損，至到期結算時，有以下不同損益情況 ─
SC9000代表若在9000點以上結算，毎一點將虧損50元/口。
SC9100代表若在9100點以上結算，毎一點將虧損50元/口。
SC9200代表若在9200點以上結算，毎一點將虧損50元/口。
以上期權部位情況綜合研判，則為 ─
結算在9000-9100，毎漲一點獲利150元/口(200-50)。
結算在9100-9200，毎漲一點獲利100元/口(200-50-50)。
結算在9200以上，毎漲一點獲利50元/口(200-50-50-50)。
換句話說，隨著上漲結算，由於SC的避險部位將產生虧損，根據結算位置的不同，將會產生不同程度、抵銷期貨獲利的情況；另外，由於三種履約價均有收取權利金，故額外再加上總收入的權利金，即為最後真正的總損益。
至於BP部位的做法，目的係為取代期貨空單部位：
若跌破支撐關卡價時，小弟本月合約的動作，僅會將多單平倉，並不會反手放空期貨，以避免發生一日震盪後V型反轉的軋空走勢，倘若後市大跌，則BP部位有機會產生短期獲利，並將視價量關係決定是否參與結算。
以上做法，保證金分配方式為‧‧‧1/3建立期貨部位，1/3建立OP部位，其餘1/3預留浮動損益空間，建議OP部位之最低履約價，至少必須距離期貨進場點位達兩百點較佳。
最後，還是建議各位大大先做模擬交易，再評估自己的操作習慣與心理承受度，再行進場較為妥當喔！
P.S 小弟頭像係為近照沒錯，沒想到還是被眼尖的大大發現‧‧‧不過，來此地耕耘分享真的很快樂，希望不要因為小弟寫過書就另眼相看，就讓我以一個單純的股海修行者的角色，繼續在此與大家交流吧‧‧‧
禪苦的邊際，只見不語的無垠‧‧‧走著。
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哈~ 我只找到C大的寫真照及書~ 很好找啦
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