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難道其中之一的目的不包含希望有名氣，創造交易之外的收入?
話不多說，能懂就好..
回主題，個人認為
程式交易不是萬能，不是必勝
但有些地方確實有優勢
1.遵守紀律，拋開人性弱點
2.自動化，無須浪費時間盯盤
3.除了自動化還是自動化(註，在最底下)
整題而言，個人認為程式交易只有兩個重點
1.資金控管
2.資金控管
一年多下來，雖然報酬還算可以(100w的資本)
不過這條路不一定適合每個人
也希望大家都能找到適合自己的賺錢模式
附上過去一年交易慨況:
(日盛的API功能非常薄弱，滑價也不手軟，加上手續費很硬，當作搬家前的紀錄吧..)
註:
個人為了程式交易，花了很多的時間
陸陸續續寫出不少程式
資料源的彙整(含資料源備援機制)、資料匯入、API下單機(支援數家期貨商、含下單備援機制)、...一堆
只為了打造全自動化、低錯誤率(如網路斷線、期貨商出問題等)環境
個人認為這也是很重要的一環
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用程式自動下單 .. 波段獲利 會大於當沖
為什麼 ?
回到 大家常說的 ..期貨的走勢 是隨機的 亂數的 ..不可預測的
還有人在 日內的當沖交易 算波浪
我部份同意 ..在日內的當沖交易 ..要準確預測走勢 有困難
除非 ..除非你是一個勤勞的人 除非你是一個下苦工的人 ..除非你是一個資質還可以的人
但波段 就不一樣了 ..大方向 並不完全是隨機的..它冥冥之中 有股力量在牽引..
但 波段的停損 就不是 20 -30點
基本上 一個停板 很合理 ..所以 500點的損失或是獲利 ..合理且正常
有看出關鍵了嗎
能夠忍受 較大的損失 ..獲利的機會也比較大
換一句話 ..波段何必用全自動下單 ...並不差 那10-20點
當沖 能穩定獲利 ..波段必是贏家 ..用邏輯想就知道
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telecatw wrote:
期貨大.也可否向您請...(恕刪)
已私....但你會失望的
因為我覺得那是沒有意義的值.....
要看你自己的方式
停損有時也會陷入最佳化的迷思...
尤其是在HTS上...會有market price回測的誤差
就是說盤中可能停損(市價停損)....重新整理k線又變未停損(因為回測或在整理會抓k收盤價作Market price)
如果用or better 或stop.....則會有盤中下單...但回測卻沒下...讓整體回測績效變得很好
實際卻不然...一直進出(可能回測只進出漂亮的點...但實戰卻是你想不到的差)
又因為業務給的下單機(大洋資訊)無法支援ramdisk...
所以檔案更新又不能太頻繁....怕硬碟掛掉....(一直複寫)
造成有時停損會慢一點....不過還是比我手動果決
所以....還是讓您見笑啦~~
ps:還有一個問題...就是一天一趟...
一般我是用DT為變數....讓DT=0
並且用
if date[1]<>date[0] then DT=0 end if
來讓每天DT歸0...
if condition1 and DT=0 then(註:condition1是買進條件...裡面的變數都是用前一根k線,[1])
buy this bar at market
DT=DT+1
end if
賣也是一樣....
但在盤中實戰....就是會出現出場後當日還會在下單....回測就消失了....
所以我現在變成時點下單....就是只在某時點下單....這樣才不會出現在下單的問題
一直無解....停損亦然(之前想一天停一次....變成一天停3次...當初是走kd進出判斷的的...)
~~雙魚不適合操盤~~
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