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happywork01 wrote:
上一篇小弟含蓄地只...(恕刪)
呵呵...多謝 Happy 大認同個人看法.
但 Happy 大這些補充才真是該讓人省思的呀!!
"真正適合當這個職業的人，在這個時段收入都是倍增的。而且雖然精神極度專注，但是內心卻是沉穩的。
如果在快市的考驗中"動作靈活"、"心情沉穩"、"獲利倍增(只算短線)"不能全具備，那即便有一陣子很賺，
但長期來看還是不要做短線比較好。不然最終還是會把時間和金錢浪費掉。
不做短線客，就不用計較幾趴的勝率比較優。
「超長線持有」是97%的人以後一輩子的事。對本人或甚麼股海大...的那些操作上的高論都應該唯恐避之不及。
不要去追捧神人，也沒甚麼勝率需要在意。這是由衷的感言。也是本樓開樓的主旨。"
================
至於 8K 大走的路,多數人都走過,
過往私下提醒,但似乎是非有緣人,就只能祝福了!
但現在真正能幫 8K 大的唯一方法,也很簡單...不要入樓也不回文即可.
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水中火 wrote:
...
30次的樣本測試， 並非來自於[曾經用程式交易賺進千萬的人說的]， 而是我多年來看過僅有的論述， 但因其並沒有堅強的理論基礎， 所以才會提出來就教於各方賢達， 實非明知故問!...
開學校太久了, 統計學差不多都還老師了, 就請自己找找中央極限定理, 假設
檢定, 樣本數量最低要求等等的資訊吧...
只能大概跟你說, 你的問題類似於以前唸統計時有一種題目像是 "此新藥有
無效果?", 然後會討論到樣本數 (測試次數) 要多少才有足夠信心去下出一
個結論叫做 "在 xx% 的信心水準下, 並無證據顯示此新藥有(或沒有)效果".
所以當你要檢定一套方法究竟有沒有用, 在母體分佈不確定情況下, 夠大的
樣本數可以協助你有某程度信心決定接受它或棄卻它.
把程式 (或交易方法) 當成是一種藥來看, 測個 30 次, 大概可以有某種程
度信心, 大略就這樣子... 而至於為什麼要 30, 網路上會有些文章, 或學
校講義, 如果你有興趣看一堆式子的話, 可以去找找.
(樓下有請統計高手來講吧~ 我是差不多忘光了...
)像 10/11 的大跌, 我也受了點傷, 也是因為它的波動情況超過我過去習慣的
交易方法, 雖然在大跌前我就嗅到不對勁, 逐步減倉跟轉空, 但還是減得不夠
快, 所以有傷到; 但我自己的交易方法至少 2 個年度都創造了 80~100% 的
報酬率, 我想就傷這麼一回換給別人賺, 我也還能接受, 就重新再找方法就好.
補充: 隨便找了個講義 (中山大學應數)
http://www.math.nsysu.edu.tw/StatDemo/CentralLimitTheorem/CentralLimit.html#two
請看 4. 範例, 比較圖形化, 省去看一堆式子.
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dancingra wrote:
開學校太久了, 統計學差不多都還老師了, 就請自己找找中央極限定理, 假設
檢定, 樣本數量最低要求等等的資訊吧...
只能大概跟你說, 你的問題類似於以前唸統計時有一種題目像是 "此新藥有
無效果?", 然後會討論到樣本數 (測試次數) 要多少才有足夠信心去下出一
個結論叫做 "在 xx% 的信心水準下, 並無證據顯示此新藥有(或沒有)效果".
所以當你要檢定一套方法究竟有沒有用, 在母體分佈不確定情況下, 夠大的
樣本數可以協助你有某程度信心決定接受它或棄卻它.
把程式 (或交易方法) 當成是一種藥來看, 測個 30 次, 大概可以有某種程
度信心, 大略就這樣子... 而至於為什麼要 30, 網路上會有些文章, 或學
校講義, 如果你有興趣看一堆式子的話, 可以去找找.
(樓下有請統計高手來講吧~ 我是差不多忘光了... )
像 10/11 的大跌, 我也受了點傷, 也是因為它的波動情況超過我過去習慣的
交易方法, 雖然在大跌前我就嗅到不對勁, 逐步減倉跟轉空, 但還是減得不夠
快, 所以有傷到; 但我自己的交易方法至少 2 個年度都創造了 80~100% 的
報酬率, 我想就傷這麼一回換給別人賺, 我也還能接受, 就重新再找方法就好.
補充: 隨便找了個講義 (中山大學應數)
http://www.math.nsysu.edu.tw/StatDemo/CentralLimitTheorem/CentralLimit.html#two
請看 4. 範例, 比較圖形化, 省去看一堆式子.
受教了! 這正是我想要的答案。
兩年報酬率可達100%的話， 概算每月的IRR就超過4%以上了， 佩服佩服!
再過一年以後如果還能維持這個水準， 有朝一日， 所羅斯肯定望塵莫及!
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