元大美債20年(00679B) 追蹤標的?

twjcy

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111樓

twjcy

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華裔台灣人 wrote:
我透過建立模擬操作的(恕刪)

請問華大是以市價還是淨值作模擬?

華裔台灣人

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112樓

華裔台灣人

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文章編號：77027308

twjcy wrote:
請問華大是以市價還是淨值作模擬?

一般ETF發行商是用淨值計算追蹤誤差
但是散戶進出是在次級市場用市價進行
所以我選擇用市價計算追蹤誤差來呈現真實投資的現況

華裔台灣人

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113樓

華裔台灣人

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文章編號：77446303

00679B預估2020第二季配息
今年以來長天期公債的殖利率大跌, 持有00679B的資本利得也跟著水漲船高
今年報酬指數
125.45->154.09 原幣別 +22.83% 台幣計價 +21.56%

點我看大圖

solaralan0478

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114樓

solaralan0478

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文章編號：77447887

華裔台灣人 wrote:
00679B預估2020...(恕刪)

請問一下，之前大約每季都配0.2X，為何4月變0.16，長天期公債之前買入的話，就算美國最近降息至0利率，之前基金買入的公債也應還是照原本的利率配息不是嗎？配息金額變低應該是基金購入新的降低利率後的債券，但是有這麼快嗎？債券是會一直持續購入嗎？不會等之前購入的債券到期?

還是我理解有誤，我看TLT配息金額也有降低說????

華裔台灣人

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115樓

華裔台灣人

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債券ETF不會持有債券到期
而是在低於ETF設定的到期年限後就會售出換購新的債券
像00679B目前持有今年需要轉換的長債(低於20年)
票面利率平均約4%
而目前市場上30年期公債殖利率約1.28%

以這次預估配息0.16來算
年配息率約1.26% 跟市場行情差不多

solaralan0478

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116樓

solaralan0478

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華裔台灣人 wrote:
債券ETF不會持有債(恕刪)

感謝華大的解答哦～

那它是持續賣出低於20年期的美國公債，然後持續的買入20~30年期現在價格變貴殖利率變低的公債嘍～

變成如果美債殖利率變動，它的配息也馬上變，沒法說幾年內配的息金額都一樣，這樣想對嗎？~

可是這支應該比較接近TLT，看TLT的殖利率還有1.6X%耶?

算內扣費用0.23%嗎？

突然又想到台幣對美金升值的影響

華裔台灣人

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117樓

華裔台灣人

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solaralan0478 wrote:可是這支應該比較接近TLT，看TLT的殖利率還有1.6X%耶?
算內扣費用0.23%嗎？

兩個ETF是追蹤同一個指數,
我查詢一下元大跟ishare網站的資料
目前的到期殖利率
00679B: 1.25%
TLT:1.24%
追蹤指數: 1.26%
兩者應該是差不多

不過一個季配一個月配而且兩個發行商對配息金額的計算發放方式可能不太一樣
詳細的你可能要去找TLT公開說明書自己研究看看

就我而言我是比較著重在ETF的含息報酬率跟追蹤指數間的比較
要看內扣費用的影響也主要是從這邊來比較