A君，每年賺 10 ~ 25%，十年只虧三年
B君，每年賺 3% ~ 5%，十年穩定複利
A、B君，誰比較厲害?
綠色是虧損
紅色是A、B相比，年度總資金較高者
年賺 幾十% 的人是怎麼了，沒比年賺 4% 的好?
優勝劣敗，原因與關鍵?
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水中火 wrote:
除了測試過去， 還...(恕刪)
2016 期貨20萬賺20萬要多久? ★解答：64天完成目標.
2017 自動交易紀錄
2018 年化報酬約 20%
2019 有很大的進步空間
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水中火 wrote:
以你上面約40個月...(恕刪)
估算的蠻準的
雖然我沒有完全揭露 (多秀賺錢，少貼虧錢，人之常情)
實際的操作績效
是這樣子的
如果是早個三天，績效會好看很多
不過這是真實績效，就這樣
表格滿滿都是字，看不太明白
來
看圖一目瞭然
天啊
這什麼鬼
說好的45度呢?
如果有在做程式交易
就會知道 2018 年
大部分人的績效都是 45 度
穩定往下
個人有這樣震盪的績效，覺得還可以
有接近 +20%
勉強接受
我的策略組合
交代完畢
回答問題時間
Q:你每筆交易的槓桿拉多大!
A:伸縮自如的部位管理，通常是 10 萬做一口小台，盤中槓桿最高約 7 萬一口小台
Q:用電腦自動交易穩定性如何?
A:約是一年三次忘記開，兩次策略的靈異單，一次軟體跳掉，其他沒什麼問題
Q:需要緊迫釘盤嗎
A:理論上是不用盯盤，實務上頂多就開收盤看一分鐘就可以了
大概過了兩年，才完全不干預程式下單
但是我還是一直盯 (除了出國無法盯)，是個人習慣，但這真是多餘動作
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stock591 wrote:
Q:用電腦自動交易穩定性如何?
A:約是一年三次忘記開，兩次策略的靈異單，一次軟體跳掉，其他沒什麼問題
應該可以讓電腦永不關機吧?
[靈異單]是甚麼?
你為什麼每次只能下一口， 不能在淨值提升時增加口數， 以擴大戰果?
是因為停損點也是進場點(Stop&Reverse)， 所以金額沒辦法事先控制在一定的範圍(%)是嗎?
照理說， 當沖沒有隔夜跳空的風險， 既然你槓桿可以伸縮， 理論上口數也應該可以伸縮才對!
阿哈! 如果我猜得沒錯， 雖然整體勝率大於四成，但是連續虧損常常超過六次以上， 所以你不敢玩大的!
這個問題應該可以用投資組合(至少同時交易兩個相關係數低的商品)來克服! 或許你可以參考看看!
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水中火 wrote:
應該可以讓電腦永不...(恕刪)
Q:應該可以讓電腦永不關機吧?
A:通常是租用 VPS 或是雲端主機，如 GCP 或 AWS 的虛擬機器來跑策略，都不需要關機的，也不用管主機軟硬體升級的問題
Q:[靈異單]是甚麼?
A:有時候是程式寫錯有BUG，或是數據源盤中缺資料，或快市，或回補之後，資料不一樣，導致盤中與收盤的進出訊號不一致
例如盤中本來買進的訊號，收盤或重開軟體後，變成沒有出現訊號，而造成損失或獲利(機率比較少)
Q:你為什麼每次只能下一口， 不能在淨值提升時增加口數， 以擴大戰果?
A:程式比較笨，下一口就一口，除非設定每次都下兩口，他就不會只下一口 ( 人 不干預 策略 下單)
不像人可以憑經驗或手感或判斷，任意下口數
而輸縮贏衝的做法，並不與任意策略的績效成正比關係，甚至可能是傷害，因此個人都沒有用加減碼
Q:是因為停損點也是進場點(Stop&Reverse)， 所以金額沒辦法事先控制在一定的範圍(%)是嗎?
A:程式交易不像手單，程式交易可下單的金額，槓桿是預先計算好的，控制固定金額，反而不能隨意重倉
而翻單是一種手法，多空分離也是，並沒有哪一種操作法優劣的問題
Q:照理說， 當沖沒有隔夜跳空的風險， 既然你槓桿可以伸縮， 理論上口數也應該可以伸縮才對!
A:只計算盤中含當沖的最大可下單口數，與可留倉最大口數，是有條件的部位伸縮
Q:阿哈! 如果我猜得沒錯， 雖然整體勝率大於四成，但是連續虧損常常超過六次以上， 所以你不敢玩大的!
A:獲利率與勝率沒有絕對關係，我有一隻策略勝率九成，但它的年獲利卻比勝率只有四成的少很多
小強 贏八次十元，輸兩次十元；小明 贏兩次百元，輸八次十五元，這樣是 小明 的獲利較高
因為 平均獲利/虧損 比例不一樣
Q:這個問題應該可以用投資組合(至少同時交易兩個相關係數低的商品)來克服! 或許你可以參考看看!
A:有一個誤區，除了高低相關，還要看正負相關，但還是沒有絕對 @@
低相關 與 正相關 = 不同時間點都在獲利 或 不同時間點都在虧損 (不代表損益增減)
高相關 與 正相關 = 同一時間點都在獲利 或 同一時間點都在虧損 (不代表損益增減)
低相關 與 負相關 = 不同時間點都在虧損或獲利 (不代表損益增減)
高相關 與 負相關 = 同一時間點都在虧損或獲利 (不代表損益增減)
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(賣價- 買價)*口數 ≦ 停損率* 當下淨值
由上列公式可以推算出口數會隨著當下淨值的改變而自動的擴大或縮小， 所以不必依靠個別在倉部位當下的成敗情況來決定加減碼! 由於淨值是依造照各在倉部位當下所設置的移動停損來計算， 而非Mark to market， 所以新倉開單要下幾口， 如果用電腦應該可以很容易的計算出來! 當然前提是你的連續虧損次數在任何一段合理的期間內， 必須經常、穩定的(九成以上)限縮在六次以內。 我自認大膽， 但心臟還是沒有你大顆! 六次是我心理能夠忍受的極大值， 超過這個臨界點， 再漂亮的期望值， 對我而言也做不下去!
