慘賠4億元 (第13頁)

2/6 選擇權賣方會慘輸，
除了因為這些投資人以往用當賣方幾乎都穩賺的經驗，
剛好又建立了大部位，
選擇權賣方一口（1-20點）至少要有2萬多保證金，
照報道提到的那一位投資人，
在兩家公司擁有相同部位來看，
應該都在幾（5？）千口以上（?），
當天一口損失5-6萬元。（富x）.
群x 那邊剛好掃到拉升過程，市場預掛單，
離漲停板還相當遠，
所以還有正值可拿。
也有可能這邊他的保證金比較多，
有辦法承擔這些風險。
這個大戶並沒有說明清楚。

其實期貨交易，
期交所已經開始進行盤中價格穩定措施。
（應該是在去年開盤不久跌停板那一次以後），
https://udn.com/news/story/10745/2994289?from=udn-catelistnews_ch2
但是並沒有包刮選擇權交易。
同樣漲跌停板，
期貨是+-10%，
都是選擇權可能是差100000%+以上（0.1--1100+），
這樣讓很多市場經驗不多的，
一直認為漲停板砍倉合理啊！
差了1000倍怎麼是合理？
如果選擇權也有階段性升降，cooldown的措施，
例如摩台期15%，（還是10%？），
等停止變化10-15分鐘后，（這一段時間可以固定價位繼續交易），
再10-10%價位升降，
再停10-15分鐘，
最後開放無限漲跌。
這樣應該可以消除市場極端氣氛，
應該不會發生漲到一萬倍的慘劇。

而且砍單好像是人工作業？
以前有一次期貨開盤很快急漲到接近漲停板價位，
留倉部位如果是自動斷頭，
保證金根本不夠扣，
但是那一次沒幾分鐘馬上回檔，
自己平倉后，
損失200多點。
才知道期貨商是人工下單來執行斷頭。
期貨市場如果沒有親自經歷極端市場變化的洗禮，
根本不會痛到謹小慎微，
並且體會到當沖可能才是避險之道。

慘賠4億元

小惡魔新聞台

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