2月6日期權失序持續發酵

achitsai wrote:
一開始單獨SP被追繳是一定，畢竟在大跌中，此時單獨SC應該會賺錢，但SC+SP組合單賣家出狀況被斷頭時，就開始發生CALL跟PUT兩邊被市價追單，應該是因為程式不是設計成拆單後分開賣，如果是的話就能判別只平SP留下SC，也就不會造成其他單純SC賣家也跟進斷頭

理論上程式設計改善可以避免遊戲規則(組合單）的盲點，但要有人早發現早要求改善，現在出大事了一定沒人肯認錯，緊咬着神主牌不放，至於陰錯陽差或蓄意造成沒人會願意擔的，只希望能明確定義交易程式執行邏輯，這樣未來才能防堵漏洞，券商又不會寫程式，還是要交軟體公司寫，期交所只管根據券商所送資料在進行撮合，當然認為不關自己事，總之目前在整個程式交易過程中是存在盲點非政府機關全面掌控，因此別想政府會負責

模糊所知道，目前交易程式方面的修改不是改變砍倉邏輯，而是再外掛一個比較條件，讓OP上下檔價格幅度被限定在一個範圍，總之既已發生的錯不算錯，不過以後會讓錯的幅度小到沒那嚴重，要改正也等到以後風平浪靜以後再說，現在就改正代表當初設計思考不周，誰想自己找麻煩?
...(恕刪)

achitsai wrote:
我本身也是選擇權買...(恕刪)

熱愛w580 wrote:
這是一個被期交所誤導，倒果為因的想法，2/6若加權股價指數急崩7％後急拉7％，sell put 死在急崩7％，sell call 死在急拉7％，這樣是合理的。

熱愛w580 wrote:
但是價差單就算指數下跌到0點，漲到10萬點也不該砍。...

熱愛w580 wrote:
...今天的一鍵全部砍倉就是造成put call 同時漲停的原兇，絕非不能預測未來行情走勢...

熱愛w580 wrote:
...砍倉有市價單，一定範圍市價單，限價單等方式處理，所以期貨商根本未盡善良管理人之義務。

熱愛w580 wrote:
...以下內容為轉貼...選擇權 並不是 獨立存在的商品，它必須依附著加權指數， 全名是
台灣加權指數選擇權
跟加權指數有高度的相關連性...

熱愛w580 wrote:
...我倒希望能發生指數平盤，選擇權多空同時漲停，再創台灣期權奇跡。

Qantas133 wrote:
賭場有贏有輸，準備好閣再來，隨時都歡迎

熱愛w580 wrote:
http://m.ltn...(恕刪)

SAMMYTSENG wrote:
我講一個開span，...(恕刪)

achitsai wrote:
我本身也是選擇權買賣...(恕刪)

dancingra wrote:
所以為什麼我要罵期交所? 這市場你在經營的, 市場所有統計數據你都有, 你才是最明白的人,
你的市場有這種潛在問題, 你卻不知道及早因應, 如果你沒有把握流動性足夠, 你就該知道
這種事的可能性不低, 那你就要找方法早作防範, 但去年台指期能開盤跌千點, 今年可以選
擇權市場平倉潮引爆大屠殺, 你平常都不作壓力測試的? 都不找期貨商做模擬試算的? 那照
這樣, 誰都可以出來開期交所了, 你的責任在哪裏? 今天要沒有人把期交所高官逼一兩個下
台, 那永遠不知道要改進