炒年糕先生 wrote:
【一直換方法是永遠走不出迷宮的】
在程式交易裡, 一個策略有時績效大好, 有時連續摃龜, 的確如樓主所說, 有時k棒組合適合策略, 有時不適合, 但假如是經得起考驗的, 能獲利的策略, 長期操作是得利的!
所以在程式交易上, 我希望可以發展出較多的不同策略, 希望能錯開各個策略的 "適合" k 棒組合, 這樣就可以使操作績效比較平穩, 而不會因單一策略在連續虧損時而大幅波動!
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liawfujin wrote:
在程式交易裡, 一個(恕刪)
針對不同盤型(比如趨勢與盤整)去套用不同的策略，看似合理，實際上卻是一條不容易，更複雜的路
因為趨勢與盤整的交界是糊模交錯的，還涉及時間長短的問題，5分k來看是趨勢、60分k卻是盤整、日k是又是趨勢、週k是盤整
有可能目前是盤整，而你也明確的判斷出來了，於是你依盤整對應的策略去操作，逢高空逢低多，就在某次逢高空時，它就突然轉為趨勢，而且是大趨勢，不只停損，還錯過大趨勢，這時若要再切換成趨勢策略時進場成本過高，更容易被洗，等它趨勢走完後你判斷已進入修正盤整，你用了盤整策略，結果冷不防再出現趨勢，又再次停損且錯過.... 光想就覺得很麻煩，很悶，很不甘心且複雜
如果你能明確定義不同盤型，清楚定義自己鎖定的短、中、長期，再來搭配各盤型對應的策略，那才有成功的機會，雖然整個執行起來跟我的理念不同且不佛系，但我期待你可以走出這條我沒走過的路
註: 之後如果你成功了記得叫我，祝福你
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程式交易有兩個核心，一個是交易方法，是能夠贏的策略，這是最核心的；另一個是把交易策略編寫成程式，寫程式的功力，則可從多寫去累積！
現今的環境很適合程式交易, 因為台灣期貨市場在2017, 5/15起實施盤後交易。以前交易時間是早上8:45至13:45，收盤後不管交易成敗，隔天再論輸贏，還可以有大半天的時間可以從事其他活動；但是實施盤後交易(當天15:00至隔天凌晨5:00)後，一天交易時間長達18小時，如果手中有部位，心是不是整天都要懸著，隨時要注意國際市場的風吹草動？這樣做交易，不僅心理壓力大，生活品質也不會好！
現在若以程式來交易，進出規則都已設定好了，電腦自動交易，不用掛心，是不是輕鬆多了？更重要的是，有了盤後交易，國際市場的利多利空，可以逐漸在盤後交易裡反應，隔天比較不會有大跳空的開盤！期貨交易最怕的就是大跳空的開盤，因為如果部位的方向與開盤不同，馬上面臨大虧損！譬如跳空400點，一點200元，瞬時損失8萬元，保證金馬上不足，就要面臨追繳保證金或是斷頭的危機！
所以，若現在以程式來交易，一來自動交易，不用掛心，二來有盤後交易，國際市場的利多利空可以逐漸反映，期貨指數逐漸變化，而其變化可以用程式的設定來因應！
炒年糕先生 wrote:
若以風險來看有10萬，操作1口小台，槓桿就是5倍 (目前指數11500 x 50元1點 = 總價值約58萬，你用10萬去操作58萬的小台，58/10 = 槓桿5.8倍)，只要累計 -17%的虧損就會讓你全數歸零 ( -17% x 5.8倍 = -100%)
這一部份牽涉到程式的最大可能虧損, 通常在做歷史回測時會特別注意這一值的大小, 若很大, 意思歷史上有過這麼大的虧損, 將來也有可能歷史重演, 若無法忍受這大的淨值虧損, 那這個程式就不適合上線執行交易. 當然, 歷史回測時最大可能虧損在可接受範圍, 但並不保證將來不會打破記錄, 這時就要檢討策略邏輯有無待改善之處.
以現今11500左右的水位, 若歷史回測, 連續輸到17%, 也就是近2000點, 那這程式是無法上線的!
期貨交易是零和賽局, 有人贏, 就有人輸! 而市場上的法人大咖, 佔有絕對優勢, 小散戶平常要贏就很難, 更何況要贏千萬億元的財富, 更是萬中才可能有一個吧!
有志期貨交易並賺大錢的朋友們, 大家一起努力吧! 我是認為程式交易是有可能成功的方法之一!
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