comet168 wrote:
禿鷹價差：買權空頭價...(恕刪)
感謝開釋
不過我承認我看不懂
抓關鍵字回去研究先
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comet168 wrote:
禿鷹價差：買權空頭價...(恕刪)
如果用b5 s3 s3 b5比例,怎麼做到寶來那位先生說的"看盤整,收80點權利金
你的逆比例式價差,應該是沒有收,而且時間價值為負
那裡出問題了?
買進兀鷹價差(Long Condor Spread)
使用動機：買進兀鷹價差策略的使用時機在於研判標的現貨價格在選擇權到期日時不會大漲或大跌的盤整格局時採用。買進兀鷹價差策略和買進蝶式價差策略非常相似，比起賣出跨式或賣出勒式策略，風險相對有限。這二組價差策略可以全部由買權、或全部由賣權來組成，此即為一般所指之買進兀鷹價差策略。但實務上，基於價外選擇權之交易量較大，買賣價差較小之考量，所以在執行買進兀鷹策略時，常以賣權來組成較低履約價的多頭價差，而較高履約價之空頭價差則由買權來組成，如此即形成所謂的「買進鐵兀鷹策略」。
適用時機預期：預期標的物價格盤整時
最大損失：多頭價差的最大風險 - 空頭價差之最大利潤
最大利潤：多頭價差的最大利潤 + 空頭價差之最大利潤
損益平衡點：空頭價差的損益二平點 + 多頭價差的最大利潤 或
多頭價差的損益二平點 - 空頭價差的最大利潤 ( 點數 )
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bp6900*5+sp7100*3*s7700c*3+b7900c*5
勉強可以用200點價差單湊出來
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