jiangbruce888 wrote:
D大還有一個叫選擇權的
這一個目前看來是賺的
只是金額有多少？
且要拉高
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文章編號：55859220
個人積分：3907分
文章編號：55859304
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文章編號：55859344
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文章編號：55859611
臺股期貨契約、電子期貨契約、金融期貨契約、小型臺指期貨契約、櫃買期貨契約、非金電期貨契約、臺指選擇權契約、電子選擇權契約、金融選擇權契約、櫃買選擇權契約、非金電選擇權契約
上揭契約之最後結算價，以最後結算日（到期日）臺灣證券交易所及中華民國證券櫃檯買賣中心當日交易時間收盤前30分鐘內所提供標的指數之算術平均價訂之。
前項標的指數之算術平均價，係以前項交易時間內臺灣證券交易所及中華民國證券櫃檯買賣中心每次揭示之標的指數(交易時段13:00(不含)至13:25(含)，加計最後一筆收盤指數)，採簡單算術平均計算，並取至最接近各期貨契約報價最小升降單位整數倍之數值訂之；倘算術平均價為上下兩升降單位之中數，則向上取至最接近各期貨契約報價最小升降單位整數倍之數值訂之。倘標的指數遇其成分股實施收市撮合延緩，則計算最後結算價之最後一筆收盤指數，為收市撮合延緩時間終了後揭示之收盤指數。
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文章編號：55859744
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文章編號：55859820
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文章編號：55859826
計算方式說明
生效日:103年4月25日
壹、法源依據
本公司「股票期貨契約交易規則」第19條。
貳、最後結算價之計算方式
股票期貨契約之最後結算價，以到期日證券市場當日交易時間收盤前六十分鐘內標的證券成交價之算術平均價訂之；股票期貨契約到期日遇標的證券停止交易者，其最後結算價之計算，以停止交易日前一營業日之價格替代之。
貳之一、標的證券為股票
標的證券為股票者，其標的證券算術平均價，係採臺灣證券交易所或中華民國證券櫃檯買賣中心每次揭示發行量加權股價指數(交易時段12:30(不含)至13:25(含)，加計最後一筆收盤指數)，所納入成分股計算之標的證券價格，採簡單算術平均計算，並取四捨五入至小數第二位之數值訂之。
前項標的證券於到期日未納入指數成分股時，以當日證券市場交易時間收盤前六十分鐘內，各次指數揭示前之最近一筆撮合成交價作為標的證券價格；當日交易時間內均無成交價者，以當日市價升降幅度之基準價替代之。
有關前二項計算最後結算價之最後一筆標的證券價格，遇標的證券實施收市撮合延緩時，則為收市撮合延緩時間終了後，標的證券最後一筆撮合成交價。
貳之二、標的證券為受益憑證
標的證券為受益憑證者，其標的證券算術平均價，係採臺灣證券交易所或中華民國證券櫃檯買賣中心每次揭示發行量加權股價指數時點 (交易時段12:30(不含)至13:25(含)，加計最後一筆收盤指數)前之最近一筆撮合成交價作為標的證券價格，當日交易時間內均無成交價者，以當日市價升降幅度之基準價替代之，採簡單算術平均計算，並取四捨五入至小數第二位之數值訂之。
前項計算最後結算價之最後一筆標的證券價格，遇標的證券實施收市撮合延緩時，則為收市撮合延緩時間終了後，標的證券最後一筆撮合成交價。
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每種都不一樣
這是什麼主管機關
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文章編號：55860167
其實就是一門學問
小弟沒在玩
僅就個人看到的
作看法簡述
若有錯誤 在煩請期權高手解答
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個人一直很納悶的是
為何台灣要特有這種結算制度？
一個月結算一次 或是 選擇權有週結算
到底何謂結算
前面 我有貼出一份資料
也就是『以現貨的某個時段作為期貨結算價』
一般來說
期貨有獲利 直接平倉即可
但偏偏就是有大咖 以為自己很神
可以在最後關頭影響結算價
因為直接平倉 看到的就只有是帳面上的價差數字
但如果可以在最後關鍵半小時
影響現貨
讓期貨自然結算 這個就是暴利的來源
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整個來說
結算越多次 散戶就越被趴一層皮
因為最後某個時間總是可以 神來一筆的敲單
倘若有心人士 不想讓期貨太輕鬆結算
也可以在某些時刻突然放大絕
但這個機率是比較低一些
所以 面對結算制度
投資人真的只有三聲無奈
要嘛 你就平倉
偏偏不平倉 搞現貨影響結算
這種制度真的讓我個人非常的感冒
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文章編號：55860598
