炒年糕先生 wrote:
難得有知音懂我最重視(恕刪)
我的停損點就是趨勢的反轉點
同時也是反向[母單]的進場點
依據固定的百分比(R)*當下的資產淨值(K)來決定每一次進場應該要下多少的口數(Q)
算法如下:
(S- B)*Q<R*K==> Q=R*K/(S-B)
所以每一筆交易的期初停損金額，
雖然會隨著資產淨值和停損距離大小的變化而縮放
但最大損失基本上是一樣的
也就是固定在一定的百分比
所以母單不會有滿不滿倉的問題
這個方法的優點在於
做單順手時則母單口數會自然增加
而身處逆境時則自動減少
得意時固然可以隨勢放膽追擊
藉複利的作用推高每一次的起點
而不會有成功時得而復失的恐懼
反之在暫時受挫時也不會驚慌失措而亂了手腳
從而能小本經營以守勢待時
讓人平穩地度過走勢盤整的血洗期
至於加碼原則
一般人認為只有在部位有獲利的情況下才可以加碼
嚴格講起來這個觀點只對了一半
蓋以市價平倉可獲利時
此時停損點可能還在母單之下(以多單來說)
如果當下就開始進行第一次加碼
一旦行情未如預期向上而旋即反轉
兩個部位相加的結果
將使得最終的停損金額可能超出設定的期初停損甚多
從而破壞風險的控管
為了不讓加碼成為績效的雙面刃
加碼原則上應改為在行情持續上漲至可以移動期初停損到母單之上時
也就是停損轉為鎖(停)利時
才可以進行第一次加碼
以此類推
後續如行情持續上漲至可以移動停利到前一加碼單之上時
才可以持續加碼
直到行情反轉翻空為止
最後一個加碼部位的停損金額
相比之前整體在倉單累積的獲利
殺傷力極為有限
故本法對持單心態的鞏固作用極佳
能讓你在做對的時候
部位HOLD的住
不會因為有賺點錢就急著獲利了結
從而錯失之後可能產生的暴利
漲多不敢追高，來做選擇權的賣方，賺一點權利金
