LOUIS2133 wrote:
盤在拉了
朋友 傳來 他停損了
他說 早知道 剛剛 時間平倉 已到 就應該出場的
..(恕刪)
空在 最低點附近 補在 最高點 附近
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speculate_about wrote:
感謝 分享話說 大台...(恕刪)
在下這次殺到9002並沒追回多單布局是因昨日的電子轉強但今日又轉弱還帶量><…
美國科技股都可以對apple事件晚反應二天了…何況台股…
而歐胡會到底是談了什麼讓上証二日內上沖下洗…
小弟主觀的認為是地方官員可能早就已有消息…
今日大盤收空頭母子，但慶幸的是未帶量及金融尚有撐…
但如電子明日持續轉弱再加上美國科技股又持續探底
小弟還是會做當沖直到明確訊號出來為止。
至於put單要不要出…小弟不能代你決定
因為小弟的op 買單緊守只進不出原則…
小的短進短出真的手腳不快…
再說比較甜的這一段年前小弟是覺得一定看的到的…不管是向上還是向下
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devilz wrote:
:
最近程式交易的話題似...
當時他大概當沖有做幾個策略來做為教學範本
一是每天一開盤就買多
二是每天一開盤就賣出
三是突破當日壓力就買進
四是跌破當日支撐就賣出
吊詭的是…一跟二的績效都是大幅的震盪但是是正獲利
三跟四則是小幅的震盪但是也是正獲利，而且大於一跟二的策略
四種策略停損都是設固定點數
而那堂課最主要只是要告訴我們這四種策略是呼應大數法則是有用的!!
只是要善設停損點跟風控…
期貨畢竟還是場耐心且長程的競賽…
誰先失去耐心就輸了…不管有再好的策略都一樣…
...(恕刪)
不是我寫的 網路抓來的
Long-Term Secrets To Short-Term Trading 裡面有一段話寫道：
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系統開發與交易的秘密
20多年前我發現了一項驚人的小秘密之後，直到現在我還一直試著推翻它……我的訂戶們也是如此。
這秘密就是，一套有效的期貨交易系統（只要不是相反的交易系統），
在沒有設定止損點的情況下操作，績效會比在設定止損的情況下操作更好。
這很奇怪，卻是事實。假如你有一套方法一直在市場上進行交易，而且績效相當不錯的話，你不可能用更嚴格的資金管理方式，設定止損點，來改善它的績效。
我要把這個論點重複再說一遍。假如你有一套很不錯的方法，就別用絕對金額止損點去限制你的損失。我重複說明這一點的理由是，我發覺在我瞭解這項事實的20年之後，我仍然想用保護性的止損點去扭轉或改善系統，它卻依舊不會對我們造成差別，而是往往會損及系統的功效。
許多訂戶曾寫信或打電話來取消訂閱，因為我們的止損點“太大了”。關於這一點，他們的看法是正確的，我們的止損點以及反轉點距離市價的確有一大段距離，但這樣做會比較好。
看起來似乎很奇怪，20年來我不斷地使用資金管理方法，設定止損點，試圖改善交易系統的績效，但卻沒有差別。使用止損點的確讓你獲得保護，但是也得付出準確率下降以及利潤減少的代價。典型的狀況是，絕對金額止損點會降低你的獲利交易比率約10％到15％，並且砍掉你每筆平均利潤達1/3左右。你是用贏來的錢彌補虧損，太不值得了。
第二項秘密更怪異……很明顯的，你無法用你設定的目標，改善一套績效良好的作業系統。
請再念一遍我剛剛寫給你的忠告。一套追隨趨勢的作業系統，其獲利能力的訣竅就在它抓得住一些真正的趨勢大變動，幾次大贏就足以彌補許多次的小虧損。
我們都知道這項規則：放手讓你的利潤繼續跑下去，而當你想要增加目標設定時（降低你的獲利），你就會知道情況變樣了。這對交易新手會造成困擾——一旦價格碰到某些神奇的數字，甘氏線、迴圈性區間、支撐壓力線等等，他們就想獲利了結出場。
我研究了20年，結論總是回到同一個答案，你會因為採用某些固定的目標設定，因而減損了系統的績效。我確信例外的情況少之又少，很少訂戶能夠超過我們的常勝將軍。我們最近在外匯交易市場上擊出滿貫全壘打，就是最好的例子。
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