skskone wrote:小弟試著回答一下,
想請問各位大大
假如今天一口賣權已經獲利100點
在獲利100點時
一個是直接停利平倉
一個是再補上一口小台多單或買權鎖住獲利
想請問後者的用意是什麼
這樣不是比直接停利多了一筆費用嗎?
感恩
1口賣權已經獲利100點, 假設您的賣權是屬於買方, (照您的語意應該是屬於買方)
那麼要補上小台多單或買進買權多單, 您必須先計算該口賣方的Delta,
然後再配合小台與買權的多方部位, 將兩者的Delta調整至一樣大小,
才有多空相等的意味, 以便鎖住獲利.
只是當指數微幅震盪時 會面臨損失時間價值的劣勢.
然而當指數大幅震盪時, 您會賺到價差.
關於△(delta)的概念, 可參考：http://0050-option.blogspot.com/2012/05/8-delta.html
關於θ(theta)的概念, 可參考：http://0050-option.blogspot.com/2012/05/7-theta.html
