Covered Call避險部位因指數大漲，而使△提高至0.5，過高。主要是昨日新倉的77C與78C由價外往較價內方向跑時，delta會隨之提高。尾盤時將78C轉倉為80C，避險部位△降低至0.3。
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Covered Call避險部位因指數大漲，而使△提高至0.5，過高。主要是昨日新倉的77C與78C由價外往較價內方向跑時，delta會隨之提高。尾盤時將78C轉倉為80C，避險部位△降低至0.3。
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上週有網友建議以價差的方式保護避險，這的確有必要，原因以後會詳細說明。這個週末，老狗趕緊搞定買權價差保護的邏輯，不過因為時間有限，就直接上線，今日程式運作不是很順，過程中還修修改改地，多做了幾筆交易，但這不是重點。
老狗早盤執行2月份的2口價差保護S81C與B83C，1口S79C與B80C。
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To ymbis 大, 感謝您的建議.
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