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2016/10/25日近月台指期收：9374點。國泰加權正2收23.75。國泰加權反1收18.13。
預測依據：
台指期年度逆價差共8%
正2反1各項成本各0.5%(管理費0.75%，保管費0.04%，轉倉成本；未知，債券利息收入：未知)
討論：
1.
反1長期持有一年，指數要跌至8500點才能獲利。
2.
正2長期持有一年，指數要跌至8000點以下才會造成虧損。這也是為甚麼外資期貨淨多單這麼多的原因。假定外資以90萬元本金操作一口期貨多單，其結果類似於國泰加權正2，台股只要不大跌至8000點以下，外資就能獲利。外資期貨淨多單不斷的破歷史紀錄，並不是看好台股的股價爆發力，而是看好台指期的逆價差。
3.
元大、富邦的正2、反1，情形也差不多。
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國泰的加權反1盤中較會跳動，「加權指數」變化4~5點，ETF就會跳一個tick
FB的較不會跑，指數需要變動10點以上，它才會跳
也就是說00664R，在每個大盤點位，較有對應的價格可以進出，一整天下來，跑動的TICK數較多
而fb的因為較不會跳動，全天跑動的TICK數較少
要買賣時，常需要往上或往下吃多一個tick才買得到或賣得掉
(以上可能是因為價格差異造成的??)
但目前fb的優勢在於帳面價格低，一張的入手總金額低
不過低價的股票，maybe固定交易成本會較高??
也就是隱性成本這塊
主要指的是「手續費(最低20塊)/一張總價」的比例
若交易一張，要收手續費20的塊，其實換算成百分比還蠻高的...
這可能依每個人手續費條件不同，要試算看看才知哪個比較划算
不然一進一出的成本，可能就超過管理費的差異很多
稅的部份則應該是相同的
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