元大台灣50反1規模增躍增全球最大反向ETF ?!?

parus

774分

11樓

parus

個人積分：774分

文章編號：64784943

roob wrote:
說真的啦 ,就算你方向真的能賭對,也不該買這檔 ,還不如直接賭選擇權 ,這才是賭樂透的奧義不是嗎?

據說有人回測
當天開紅OP買多，開綠OP買空，限一口，尾盤沖掉。這樣累積下來會是賺錢的
50反，這東西只有在開始跌的時候用來避險現股能有用而已
拿來下注未來會跌實在是賠錢良方....

mark168168

89分

12樓

mark168168

個人積分：89分

文章編號：64785101

perspective wrote:
小的不才，這一檔買過...(恕刪)

請問大大，除權息指數不是降低嗎，為什麼會賠，會有期指連動是什麼意思，願聞其祥

Chensosomen

653分

13樓

Chensosomen

個人積分：653分

文章編號：64785233

parus wrote:
據說有人回測當天開...(恕刪)

股票都已經知難而退了
怎麼覺得ETF信託基金又更難

jaar1234

46分

14樓

jaar1234

個人積分：46分

文章編號：64785344

Chensosomen wrote:
股票都已經知難而退...(恕刪)

鴻海、台積這幾檔佔 ETF 比重太大，投資 ETF 跟投資這幾檔沒差多少。

台股 ETF 恐怕已經不是分散投資的好標的。

omgmm

175分

15樓

omgmm

個人積分：175分

文章編號：64785736

我心臟比較小，怕怕

恬適生活 wrote:
https://money...(恕刪)

perspective

67分

16樓

perspective

個人積分：67分

文章編號：64786180

mark168168 wrote:
請問大大，除權息指數...(恕刪)

以期指來說，每年7~9月除權息逆價差對做空期指是不利的(今年大約會被吃掉近400點),就算指數一樣，期指空單也會損失到不要不要的，T反也是同樣的道理.

小的嘴拙不才，無法清楚像其他神人大大清楚說明，你可以參訪其它棟討論T反的大樓，許多神人大大有詳細說明對你會有幫助..

當初小的也是沒注意到這點而誤上賊船的.

再次強調，這檔只適合買在空方趨勢明確時(而且是強空盤)才會有利.

parus

774分

17樓

parus

個人積分：774分

文章編號：64786386

Chensosomen wrote:
股票都已經知難而退了
怎麼覺得ETF信託基金又更難

正2跟反1這種東西不是你以為的ETF，他是用期權去模擬出效果的
期貨跟選擇權會有轉倉成本

n8362995

692分

18樓

n8362995

個人積分：692分

文章編號：64791027

期貨價格低於現貨價格，或遠月期貨價格低於近月，稱為逆價差，反之則為正價差。台股通常以逆價差居多，可分為兩部份：
1.平時逆價差。
這可視為期貨空單的避險成本，也可視為期貨多單的潛在利益。

2.除息時的逆價差。
除息月份，除息後大盤指數會自動扣掉除息的點數。但期貨指數是多空雙方角力的結果，不會自動扣除點數，角力的結果通常會預先扣掉除息的點數，造成逆價差擴大。

除息是中性的，但若填息(大盤指數回到除息前的位置)則對期貨空單不利。經過除息的月份之後，若大盤指數不變，則代表台股完全填息。長期平均而言，台股是會填息的，因此不利期貨空單。

反1(追蹤期貨空單)會有逆價差損失，正2(追蹤期貨多單)會有2倍的逆價差利益，這個時間點，你想買反1還是正2呢？ sorry