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選擇權價差交易風險有限？ 是個假象選擇權交易真的是風險有限？
一名投資人在五月十八日用五萬元權利金交易一五○組空近月、買遠月時間價差組合單，
下單時候還是正向市場，但後來轉為逆向市場（因權值股除息關係，造成遠月權利金低於近月），且期貨商突然奉期交所之命加收保證金，最後該名投資人竟超額損失高達八十萬元。
他已串連有同樣遭遇投資人，一起向投資人保護中心申請調解，同時呼籲投資人不要再誤信「選擇權價差交易風險有限」的假象。
該名投資人說，在期貨商教戰手冊網站上，載明時間價差組合單最大風險是：
遠期權利金減掉近期權利金；讓他以為最大的風險頂多是把下單時的五萬元權利金賠光就算了。
但期貨商跟他解釋，逆向市場相當罕見、無法預期，是造成他鉅額損失的原因，但他認為權值股要進行除息、會影響大盤的點數，並不是無法預期的事，投資人不了解這些事，期貨商應該有告知的義務。
此外，期貨商還私下把網站上「時間價差組合單最大風險是：遠期權利金減掉近期權利金」的內容改掉，
等於是承認疏失。讓這名投資人最氣的是，他最早發現市場轉為逆向，下時間價差組合單時、戶頭可以多出錢來時，還好心提醒往來的期貨商這樣可能遭有心人士利用，使得該期貨商拒絕了惡意投資人的下單。
在陳姓交易人在各期貨商大下時間價差組合單的事件爆發後、期交所要求各期貨商加收保證金，
該投資人無力補交保證金，最後被迫平倉後的損失高達八十萬元；與他有同樣遭遇的投資人至少十餘位，都欲哭無淚、大呼倒楣，同時表示不再相信期貨商的選擇權教戰策略內容。
不願具名的期貨商業內指出，這件事三方都有責任，
期交所草率的且有大漏洞的保證金制度是元兇，期貨商太大意、未注意風險是共犯，
投資人雖然很無辜，但也有最大教訓就是：交易新金融商品時，投資人還是得承擔最後風險，所以應該對商品有深入了解才去交易，免得因小失大。
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很久的新聞
每個人可以承受的風險不同
使用的策略也不同
會使用 同時建立 價差交易的人 應該是最保守的人
以大盤而言 我認為 3/15的k棒 還是1根有效支撐
畢竟那是利空形成的k棒
所以
8000 要跌破 而且要慣破 而且要續跌到結算
這樣 8200p 才會有倒莊的可能
只要上面條件 沒有全部成立 8200p 莊家 就有機會
有經驗的人都知道
很多時候 莊家 是自己嚇自己 隨意的停損
有選擇權贏家 說
沒進入價內 就停損 絕對是錯誤的操作 抗壓性不夠
敵人都沒進來 你就先跑掉 ..不適合繼續操作期權
不知道大家同意這句話嗎 ?
~~ 沒進入價內 莊家 絕不要停損 ~~謝謝
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