個人積分：9167分
文章編號：63360439
個人積分：138分
文章編號：63360840
個人積分：9167分
文章編號：63361334
socomplicated wrote:
因為持有成本的問題
5000點以下的多單可以長抱
但9000點以上的空單不適合長抱
因為每過一年，在點數不變的情況
多單會獲利4~5%，看當年除多少息
相對空單則損失4~5%
所以兩者不同
台指期貨有19年了，只有最近的十年才會有逆價差，美國也是。
美國10年前呈現的都是正價差，S&P大約2~3點。經濟都是正成長。正價差本就是理所當然的。那為何會逆價差，就是股市與經濟脫節的結果。台灣也是。
即便台灣配息會扣除權值，但是因為認為大多數會填權，所以以往7.8.9月並沒有那麼大的逆價差，大約只有1.5%~2%左右而已。平常月份也沒有經常性的逆價差，正價差還比較多。
這幾年也是因為股市和經濟脫節，才會造成這種空單的損失。
所以如果股市跌到5000點以下，這個逆價差就會恢復以往。只是這幾年5000點以下的時間太短，讓人無感而已。
那是否要把美國與台灣的逆價差視為常態，還是變異。就看以後了。
經濟與股價的扭曲，是看差異性而不光只看股價。以美國S&P為例，前年的價差達到最大約10點，今年股價更高於前年，可是價差卻縮小到5.5點。因為股價雖漲，但是經濟力漲更多。
個人積分：138分
文章編號：63361976
個人積分：330分
文章編號：63362615
個人積分：9167分
文章編號：63362998
個人積分：140分
文章編號：63363856
個人積分：9167分
文章編號：63363984
個人積分：19分
文章編號：63364069
個人積分：9167分
文章編號：63364094
