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虎班喵喵 wrote:
人家被你講的改移到...(恕刪)
這最早是虎班大大點破的，我是向您學到的，您才是真正的高手！
先說為什麼收盤後，籌碼資料還沒出來前，我就先寫一些記錄。最主要是想知道自己想的對不對，其實這些想法，在盤中就已經有先推想了，目的是要讓我決定，當沖或短線操作的部分，是否要留倉或停利出場。
而上面寫的這些無聊猜測，只對極短線有助益，玩長線的，其實不用太著墨這些點。
本來想說今天的籌碼隨便看看，不過明天要結算了，我還有一半的部位沒轉倉，所以還是認真研究一下。
1. 今天放餌釣權證戶的，改從富邦嘉義進出，不過作法都一樣。
他在12:06:20秒突襲，12:07:17秒就跑了。
我今天有盯盤，但因為盤勢很無聊，多半在上網亂逛，所以也沒注意到急拉那一刻。當發現時，才驚覺怎麼一瞬間就拉破76.5元。
然後回頭查進出記錄，因為看到那「111」的數字太熟悉（他們喜歡用破百一點的張數去當誘餌），且1分鐘後就出垷大單內盤成交，更重要的是，上面那幾筆綠色的內盤成交量，加起來大概就是一百出頭張，因此我認為這並非真正的主力發動攻擊，只是想來吃豆腐的，所以就不客氣地空了多口三月及四月期。
但四月期真的怎麼樣都上不去，我只能成交在75.6元。
尾盤很幸運地殺下來了，所以賺點便當錢就離開。
2. 權證戶的攻擊：
「權證小哥」有一個蠻好用的軟體，叫「盤中即時監控」，這軟體可以偵測到權證大單攻擊，並計算權證大戶買進的權證總量。
我沒這軟體，只是從12:06分被富邦嘉義點燃的現貨買盤，及一些主要的認購權證賣出量，去推估權證總量，我估出來的數字約一百多萬，最後結果也蠻接近的：
但是，各位有發現到一點，盤後公佈的自營商避險買盤，竟買超656張。這跟賣出的認購權證數量是對不起來，因為賣出一百多萬的權證，大概用100多張現貨避險就夠了。
那怎麼會這樣？我想很久，只想到一種可能。
如果不是權證避險，那就可能是個股期避險，不然也沒有什麼需要避險的金融工具。
而且看今日買賣超排行：
看來進場去買進大量現貨避險的，最有可能是買超538張的凱基。
這是今天凱基的進出狀況：
他買進範圍從76.2~76.8元，看來已超過了權證戶進場的價位區間。
我以前有分享過，宏達電的個股期造市者有兩大券商－－凱基和永豐金。
所以我猜這是造市者的買盤。
而這可能是因為有期貨放空大戶，在今天大量回補三月個股期（這等於期貨市場作多），而造市者也配合賣出其擁有的期貨多單（這等於期貨市場作空），因此同步在現貨市場作多避險。
這段推論如果成立，那就要小心明天會拉高結算了。
這是今天個股期未平倉狀態：
上面這個股期資訊，讓我覺得明天恐怕有一陣激烈的撕殺。
首先看三月未平倉總量，達2476口，這量很大，我想有很多人轉倉不順，所以只好留單到最後。前幾個月，在結算日前一天，當月期貨未平倉總量的狀況是這樣：
2月：1699口
1月：1385口
12月：1869口
11月：1633口
所以還有相當於近五千張現貨的多空單，要決戰在明日，可見行情應該會有一些波動。
當中要特別注意一點，很有趣的數字，要看很細才會發現：
看買賣方前五大法人合計中，有一個特別括號的「特定法人合計」。去看一下買賣方的比例：
「買方」前五大交易人中，「特定法人合計」有1820口，占73.5%。
「賣方」前五大交易人中，「特定法人合計」有916口，占37%。
兩者差了900口。
什麼是「特定法人」？期交所網站的解釋是：「所謂特定法人，包括證券商(身份碼H)、外國機構投資人(身份碼A.B.f)、證券投資信託基金(身份碼E.G)、國家金融安定基金、公務人員退休撫卹基金、勞工退休基金、勞工保險基金、郵政儲金匯業局郵政資金(以上身份碼L)、金融(身份碼D)及保險機構(身份碼M)等。」
總結，這些都是法人大戶，也包含造市者的證券商。
所以，具有操控盤勢能力的大戶，買方比賣方多了900口。在過去幾個月結算日前，我沒看過差這麼多的，因此真的要小心會拉高結算。
3. 外資賣了近千張：
看一下我上面附的買賣超圖，買超第1名的美林買了903張，賣超第1名的大摩賣1057張，賣超第2名的元大賣970張。
因此外資若整體賣超近千張，表示那個元大賣出的人，就是我之前有提過曾在2/22和2/23大出貨，具有外資身分的主力。
我不擔心美林買超9百張，因為我怎麼覺得美林是買假的。
之前提到那元大外資主力出貨時，會有大摩幫忙控盤，但今天大摩也跟著一起出貨？所以怪怪的？
我個人的看法是，大摩和美林一起控盤，掩護元大出貨：
大摩進出記錄：
美林進出記錄：
兩個對在一起，還有一點對稱，感覺像轉帳一樣，又像是左手倒右手似的，只是在控盤而已。
上面這些猜對猜錯都不重要，反正好玩嘛！也不需因為美林大買一天就在意，我還是看整體外資的進出量來判斷。
最後凱基永和仍持續套牢，目前帳上虧損是714.8萬。哈哈！這點我就猜錯了。
明天可能很刺激，無論是轉倉價差，價格波動，甚至最後一小時的期貨結算行情，都非常有趣。不過這些都是玩短線的人在注意的，長線的人，就不用費心去看這些點了。
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各位大大，有人跟我一樣緊盯最後一小時的收盤行情嗎？
太精彩了啊！
雖然說沒見到預期的結算拉高行情，但我總覺得其中大有玄機。
首先12:15分前，股價沒什麼起伏，量能才成交到2600張。
但之後12:15現貨和個股期就開始有些波動，小幅拉高，我猜這是預期會有結算行情的人，先進場卡位。
結果當比賽正式開始，也就是開始計算結算價位的12:30過後，整個盤勢量能就大幅增加，雖然價沒什麼變動，但一直都有單在那邊殺來殺去，大單殺下去也有大單拉上來，小單殺下去也有小單撐上來，就是一整個像在拔河一樣。
今日成交量7286張，最後一小時就成交了4000張。
我猜這一定是有大戶在對作，符合昨日個股期多空單留倉那麼多的結果，而且應該是有造市者進場大買，另一方面則有外資或某主力趁機出貨。
因為有這種猜測，所以我在尾盤時也不管逆價差多難看，給他再空滿四月期了。
就等今天盤後的資訊出來吧！
另外附一下小弟在今日尾盤的一部分對帳單，今日買進35口，賣出42口：
重點是，尾盤我有亂空亂買十幾口的三月期，這是在吃一些新手的豆腐，各位有人不會算結算價的嗎？
一點十分後，空在76.1可能會有一些賺頭，尤其是空在76.2應該穩賺不賠。
然後買在76可能也有些賺，若買到75.9應該也是穩賺不賠。
結果我76.2有空到，75.9也有買到，就賺一些便當錢。
謝謝啦！
