獨孤求敗5805 wrote:
讚啦！就是這個研究的態度和精神。
繼續下去，你一定可以發現到一些方法。這方法可能有用，也可能沒有實際功效。但這些發現將會變成是你的基礎用來拓展你其他有趣的發現和方法。這過程很有趣哦！
從發現隱藏的邏輯經過驗證到變成有效的方法
接下來，就針對你的想法給你一點建議
1. 請考慮交易成本。好的方法最少要打敗交易成本3~5倍以上。
2. 收集約25年的資料，很好，但見林也要見樹，你可以把25年拆成五個5年來作分別計算，看看彼此差異大嗎？如果不大，再對最近五年，每一年來計算...
3. 以你的方向來說，可能也要考慮季節因素的變化，例如除權息季節...
4. 你的方向，主要在算平均值。 建議也要考慮偏差量 deviation。如果沒有這方面的知識，可以去找資料。
謝謝獨孤大的建議，其實小弟有點想要朝程式交易的方向去做(只是剛開始而已)，因此平常就有針對一些不成熟的天馬行空的想法做一些研究以便找出策略，所以這方面確實如獨孤大說的過程蠻有趣的，
獨孤大的建議，第1點來說應該不是問題，因為目前台指期的雙邊來回交易成本(手續費+交易稅)只要賺1大點就可以打平了，以我上面舉的例子來說，假如一年平均可以賺3千多點，而每天進出場來回只有1次(開盤進場，收盤出場)，假設一年有250個交易日，所產生的交易成本也只不過250大點，3千多點減250點的成本，還是綽綽有餘，而且獲利不只是交易成本的3~5倍，而是高達7~8倍以上。
至於第2點，獨孤大提到以年度來劃分是一個不錯的想法，畢竟有些方法是過去有用但是最近可能沒用，所以分別去統計過去與最近績效的差異是一個不錯的方式，不過小弟另有一個IDEA，那就是以指數位階來做劃分，例如每千點為一個級距，分別去統計3000~4000，4001~5000，5001~6000....等等幾個不同的指數位階的級距去統計看看會發生什麼變化，當然也可以把指數位階的級距縮小到500點等等，
第3點除權息旺季也是一個可以考慮的因素，畢竟每年的除權息季節，現貨與期貨之間會發生有時高達幾百點的價差，
至於第4點，小弟若猜得沒錯的話，獨孤大提到的應該是標準差(standard deviation)吧，以前當學生時曾經學過一些統計的皮毛，所以這些統計的專有名詞小弟還算是瞭解一些，不過我想對於交易者來說更在乎的應該是最大連續損失以及連續虧損次數還有所謂的PF吧，因為這牽涉到所需的最少資金以及忍受虧損的心理，以小弟上述的方式(以加權指數當樣本)來看，小弟做了一些計算，若是採取以開盤價進場"放空"而收盤價出場平倉的話，勝率大概是54.35%(不算高)，最大單筆損失是566.24點，最大單筆獲利是575.68點，而這段期間的最大連續損失天數(次數)是9天，而這9天因為放空而連續所產生的虧損高達1261點，但是這是以實際的收盤價與開盤價去做計算的，假如考慮盤中最高價所產生的放空的未平倉連續虧損則高達1511點，也就是說假如採取放空策略的話，可能得忍受連續虧損9天的心理煎熬，而這25年來最大的連續盤中未平倉的虧損是1511點，以一點200元來計算，放空一口大台可能至少需要40~50萬的保證金才夠，那若是獲利呢，連續最大獲利天數(次數)是14天，而放空的連續最大獲利則是975點，假如是盤中的未平倉獲利則是1345點，至於PF(獲利因子Profit Factor)則是1.547，算是差強人意，而這也代表這個方式還有很大的改進空間，所以小弟才說要再加上一些條件來提高勝率與單筆的報酬率。以上提供給大家參考。
小弟就不多言要繼續做研究了，連續留言只是要呼應獨孤大的這棟樓，股票市場中或許真的有隱藏的邏輯，只是有些或許還沒被發現罷了，努力研究終究會有回報的，或許瞎子在摸象的同時，旁邊正好有一個洞燭先機的明眼人，正在看著這個瞎子以懷疑且顫抖的雙手在摸那隻象。
另外，8051大，感謝您看得起，但是一般來說只有神或是往生者才需要被拜，小弟既不是神也還沒有往生，所以小弟承受不起8051大的一拜，禮尚往來，那小弟也回拜8051大吧(開開玩笑)。
8051 wrote:
大哥
請受我一拜
能不能取消15個字的規定啊?
