水云 wrote:嗯 ... 我不懂...(恕刪) 如果有除息行情,順利填息 ,那期貨多單的息值,是由期貨空單買單,期貨空單 50反是最大戶。除息季節,遠月的期指通常會比較便宜,會預扣除息點數,如果有填息,50反期貨空單轉一次賠一次,直到除息行情結束。不要在除息季節買 50 反,如果有填息行情,會賠很大。其實最好永遠不要踫 50反,不熟期指就不要踫 50反,如果熟期指,直接買期指空單比較精準好操作。
fostery wrote:50反1它是曝險在...(恕刪) 如果現月是 9600 點, 下月期指是 9300 點,空單現月平倉 9600點,放空下月 9300點。下月如果填息指數填到 9500 點,下月空單平倉就要賠 200點,再次佈下下月空單可能是 9200 點,再平倉時可能又是以9400 點平倉,就這樣一路輸下去。去年就是這個樣。我去年下半年,用期指多單偷吃除息逆價差,吃得蠻順的。期貨沒那麼難,開個期貨戶頭才是正途,不要在50反打轉,會輸到精光,而且怎麼死的也不明不白。
MiPiace wrote:如果現月是 9600...(恕刪) 除息權如果大型權值股會填息權,大盤指數會向上走,對空方當然不利,反之,如果是貼息權,對空方就有利.直接玩台指期,當然最好,正如同直接在新加坡期貨交易所玩A50期貨,取代在台灣玩陸股槓桿型ETF.
fostery wrote:除息權如果大型權值...(恕刪) 是沒錯,但填息或部分填息的機會還是比較大。也有機會不填息,但貼息的機會應該是比較小。台股定存族增加,籌碼其實變穩定了,至少會部分填息。觀察 富邦特 中鋼特的價格,其實已經超漲,顯示資金沒去路,股市行情不會太差。今年 CRS 的關係,也許資金行情會比較熱。