標題 卷商的避險機制合理嗎?
內容如下
我做賣多單的台股選擇權~~
台股大跌我卻被斷頭
2018 2月06日
台股經歷下跌500-600點的下修。
就合理的情況,
選擇權P方應該大漲,而C方應該大跌。
但是現實情況為,雙邊均呈現漲停斷頭殺出。
當然事後,大概了解這個事件是怎麼發生的。
想問
作為賣出CALL單的我與其他投資人,
在理論上應該下跌,卻遭遇上漲,
在我這張單幾乎沒有風險的情況下,
沒接到任何回補保證金的情況,
直接用漲停價回補,造成斷頭。
這件事情的正當性??
當然我知道卷商是造遊戲規則走
但是難免我惡意揣測~~
卷商可以利用漏洞本身坑殺散戶~~
假使這樣的規則是正確的
那是否以後選擇權就不需要標地物了
只要大戶或卷商 看到某個檔位有比方5000口未回補的單
然後利用半夜沒人交易的時間
在最高價放置5000口的賣單
然後將可能不到100口的掛單全吃
然後理所當然地要所有投資者認賠在最高點~~
因為卷商本身為造市者~~
要不要掛單與撤單~~
在流量不足時舉足輕重~~
難免有球員兼裁判之感~~
那如果機制本身有問題~~
那被機制本身造成不合理虧損
又該如何自處

,勉強期貨商還有一些道理。sell call亂砍就太誇張了
,明明用程式慢慢執行,一樣也砍的到價,市價亂砍,讓原本賺錢的部位變大賠,真的很誇張,支持樓主等苦主去向主管機關申訴,申訴的人愈多,相關機構應該有機會去重新檢討遊戲規則。

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