2月6日期權失序持續發酵


熱愛w580 wrote:
其實不止要訓練投資人,風險控管人員更是訓練的重點,不了解客戶部位,價差單也砍,一鍵市價砍⋯才是原兇


這次事件,某些期貨商的風控真的有很大的檢討空間。明明就是專業人士,結果風控到要提油救火,事後還把責任與問題全丟給賣方的非專業散戶承擔。

同樣是專業人士,一堆自營部門這次就賺的飽飽的。

cervin0119 wrote:
所以你覺得期貨商給新手「2」個月就span
可不可惡.....


不可惡!!
新開戶不等於新手,是不是新手也不是期貨商決定。

你去買車,牽車後第一個路口就撞樹,怪車子馬力太大? 車商怎麼給新手這麼大馬力的車? 怎麼沒把油門拆掉? 太可惡?
這邏輯簡直是莫名其妙..
老話一句~不懂的東西不要碰
期權是避險用的
不是拿來賺錢的
特別是獲利有限風險趨近無限大的賣方
還記得"杜總輝"嗎?
他的資歷和實戰能力屌打目前期權市場99.9%以上的散戶
但是在期權市場遇到大浪一樣要掛點
買了就套,套了就等,等不到就賣,賣了就漲上去=="
在下是正考慮投資期貨選擇權的新手,
想到2/06當天的事件,有不少的人上來陳述發生了什麼事,
當時深感券商及市場的殘忍,也獲益良多。
好奇問一下,當初那些前輩到現在,有得到券商任何的善意回應嗎?
span的計算基礎不正確,
把「雙賣」的條件取消計入就好了,
而不該限制散戶不能用,
抗議很大聲,但這點權益又有誰會去爭取。

op買方和期貨的操作可以和op賣方風險值的計算抵消,
有簡單的數學觀念就能搞定。
衍生性商品都無法衍生,op在散戶就成為對睹的工具而已。
台灣期交所的金雞母?連周選這種難以配合都能推出,
搞了一個奇杷的周期為什麼?愈來愈像睹場。

台灣的金融商品的專業度有這麼差?
餅乾貓 wrote:
老話一句~不懂的東西...(恕刪)



建議你把ptt文章看完😆
這次不是一人杜總
而是sp
價差組合
Sc都死..😭
mart1 wrote:
op買方和期貨的操作可以和op賣方風險值的計算抵消,
有簡單的數學觀念就能搞定。

耶? 這可以抵嗎? 可否例釋一下...
buy OP + MTX 可以多空 1:1 抵掉這沒問題,
但 sell OP?
aronyang wrote:



不可惡!!
新...(恕刪)

蛤??你舉得例子??錯誤亂舉


你知道買車「要上路前」有個動作叫
考駕照嗎 考駕照嗎 考駕照嗎
如果你知道考駕照要找老師上課
還要筆試 還要路考


拿span屠龍刀有老師上課有筆試有路考嗎?
拿span屠龍刀有老師上課有筆試有路考嗎?

拿span屠龍刀有老師上課有筆試有路考嗎?



如果不會舉例子不要亂舉啦.
這邊很多人在看 昏倒捏 
不回你啦 例子都舉錯...哎...
盤中保證金不足就直接讓你聽損在最高點了,誰受的了?那天高低點差太多了,等市場冷靜後價錢就穩定了,這才是真的價錢,看錯要補錢是沒錯,當你賣遠價履約5、15點價差,都能被砍在最差700、800點誰能受的了,這次還是買賣權一起死的
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