shown278 wrote:
看到板大說出這一句....(恕刪)
如果你是大資金操作，現貨部位非常龐大的法人，
自然瞭解為什麼要用期指去做避險。
當外國股市下跌外資必須應付龐大的基金贖回壓力時，
必須同時賣出現股，及在期貨放空，
期貨的放空獲利也是用來彌補以低價賣出現股所造成的損失，
這也是一種避險，
凶悍的對沖基金也會以類似的方法在期貨上獲利，
但對在台股現貨長線投資的外資而言，
期貨的操作就是避險為主。
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禮誠工作室 wrote:
想請教一下大大！不知一檔股票漲停能有多少 % 呢？ 7% 最多了吧！ (排除新上市 及 未來有可能的 10%)
不知你是否可以告知一下，之前台股爆衝及爆跌時！ 期貨 及 op 漲幅是多少 % 呢？
照這個講法，很多國家的股市都沒有漲跌幅的限制，那在這些國家現貨市場與期貨的關係就會跟台灣不同囉？
禮誠工作室 wrote:
期貨只是避險的工具嗎？ 還是 現貨 只是被操作的工具呢？ 大大 再想想吧！若是真如同你這樣說的話！
我想外資可以倒一倒了，那麼不耐操，還把錢匯到台灣來做什麼呢？
期貨本來主要的目的就是拿來避險，需要避險的就是那些持有大量現貨的人，
這段話你去查任何資料，我想都不會反對這個說法。
所謂的避險，就是把風險分散給沒有持有大量現貨的其他人，
所以散戶在期貨市場成為贏家的機率非常低，
以前外資不想大量投入台股，很大的因素是當時臺灣沒有指數期貨可以避險，
外資在現貨的部位以及在期貨的部位，哪個比較多，你可以自己去查查看。
也從來沒有外資會只操作期指，而不操作現貨部位，
如果有的話以前在期貨上曾賠過上百億的國安基金
及把霸菱搞垮的那位李森，
這就是把現貨期指誰主誰從都搞不清楚的人最後的下場。
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shown278 wrote:
甚麼是正/逆價差? 正/逆價差結算有甚麼差別? 長久以來是期貨帶動現貨,還是現貨帶動期貨?
這就是為什麼很多自認懂期貨，卻永遠在期貨裏賠錢的人，永遠無法走出的迷宮。
期貨最主要的功能就是避險，其他的操作方式或功能都是衍生自這個概念。
外資的期現貨操作搭配再怎麼複雜，還是避險為主，套利為輔。
如果你相信期指可以帶動現貨，
國安基金直接砸一百億在期指作多即可，何必買現貨？
第一次國安基金在期指的操作就是如此，
結果在結算日狂賠百億，
變成國際大笑柄，
連國安基金的操盤人也都曾經如此，
唉！何況其他。
附帶一提：
如果外資主要操作標的是期指，
何必持有台積聯電如此龐大的現貨部位？
每天殺進殺出台積聯電數十萬張即可，
期貨市場上保證每天腥風血雨，
如果那麼容易在期貨賺錢，外資為什麼不做？
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五月份最高價在291.3 今日最低價250.5...
291.3-250.5=40.8..
40.8*3200*=(約13萬)*12萬口=156億台幣...
摩台12萬口一月的廝殺創造出156億台幣的價差波動..
外資現貨部位在台灣都是長線投資 甚至持股都超過10年 股子股孫一年年配股 外資現貨成本有多低
?????以現貨短線價差來看 外資就算一個月內買進一千億現貨再殺出一千億現貨的話...
算這一千億現貨一個月內價差損失14%也才=140億台幣...
一千億現貨短期波動價差損失140億台幣...
摩台市場一個月卻創造出156億台幣的利潤價差....
外資期貨市場只是用來避險??????
.....如果高盛.大摩.美林..這些邪惡外資都只靠現貨賺錢..那動不動一年賺上百億美金的獲利都靠現貨賺的到嗎????
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