求教如何 "勝率75%" ？

a79625

850分

31樓

a79625

個人積分：850分

文章編號：68151759

MIS_JEFF wrote:
記得7-8年前在某本書看過類似議題
10次操作
A操作10次都贏,總計賺了100萬
B輸了8次贏了2次總計賺了100萬
誰是真正高手? 書裡答案是B
7-8年後我才了解其中意義

雖然這兩者的已知條件不多，
但我也覺得B才是高手，
個人猜想，最大的區別在於"試單"與"加碼"，
B輸了8次是因為試單與停損，贏了2次是因為試單對了才加碼，所以他最後的獲利才能跟100%勝率的A相同。
上面有人說一個是神(100%勝率)，而另一個是人(僅僅只有20%的勝率)，
但是最後結果人跟神的獲利卻一樣，
換個角度想，
一個凡人可以做到神才能達到的績效，
而神卻只能做到凡人也可以達到的績效，
誰比較厲害呢?

30公分

15779分

32樓

30公分

個人積分：15779分

文章編號：68151866

參透8k大的文，就可以勝率75%了

恬適生活

1842分

33樓

恬適生活

個人積分：1842分

文章編號：68152085

happywork01 wrote:
本樓一開始的主旨是...(恕刪)

呵呵呵...個人不過猜測,大大應該會有進一步說明罷了...故耐心等候著....

不過也真的是等了好久咧!! sorry

"結論一：當輸贏額度差不多時，勝率若有68.6%。則使用6380元每次下單可賺到184元。每天平均下三次的話，一個月左右的盈餘大約為12333.9/6380=193%。
下單次數或金額越多理論上可賺越多。當然多了會降低獲勝率，這是大家共知的。"

"結論二：想要8輸2勝還能贏超過全勝的人，如果不是有大量資金，就是有耐性的守一個很長很長的波段；要嘛就是冒大風險加上不錯的運氣。而且必須假設那個全勝的人，完全沒有好運，每次只賺一個便當錢就跑。"

對於當沖/短線交易者,以上兩點應是首要之要才是!!!

100分

happywork01

9167分

樓主

happywork01

個人積分：9167分

文章編號：68153436

a79625 wrote:
個人猜想，最大的區別在於"試單"與"加碼"，
B輸了8次是因為試單與停損，贏了2次是因為試單對了才加碼，所以他最後的獲利才能跟100%勝率的A相同。...(恕刪)

"試單"與"加碼"是有其道理。
傑西.李佛摩就常有這個動作。
<<股票作手回憶錄>> 讀後心得最後一段：

分批建立部位，行情越往確認的方向走就越加碼，否則縮手不動。(以當年的作手來說，逐步加碼有助於催動行情，但如果是現代的散戶，還是以安全為主。)

可是這有一個前提。為何要試單？因為他是足夠影響行情的作手。
好像投入池塘的一顆小石頭，靠著回波可推算出池子的大小和深淺。

一般散戶丟的單根本起不了作用。沒甚麼試單後加碼的意義。
10次會有2次試單賺了，所以加碼就更能賺，感覺像在看武俠小說。股市有這麼簡單嗎？
真有那麼準的話，不如把要試的單先寫在紙上就好；等待行情對了才全下，不就每次都大贏，何必浪費那8次下錯的錢？

其二是，每個事件是獨立的，加碼也要算一次。
加碼了一次有贏，就是3：8，輸了就是2:9，不是2:8。
繼續贏就繼續加碼，就是4:8。或5:8。想要贏100萬，正確的預估最少會是9:8。
中間只要有一次修正，就會前功盡棄。

100%勝率是絕對贏錢，99%以下勝率就不一定贏錢。
但是低於51%的勝率還想贏錢，真要那麼辛苦嗎？
如果您是作手，根本不用看書。如果不是，最好看的是有實戰的人寫的而不是財經作家寫的。這是純個人看法。

LOUIS2133

13730分

35樓

LOUIS2133

個人積分：13730分

文章編號：68153905

每當我跟朋友討論

都會先說 期望值為正我才討論歐

他們都說那廢話當然勝率越高越好啊傻瓜也知道 100分

我說哪有

網路就一堆人堅持就算期望值為正 ..贏1次輸9次也是很好的策略可以放心操作

因為一口吃成胖子一口吃成胖子一口吃成胖子

朋友回答別理她們

拉不下臉意氣之爭而已

能吃肉幹嘛喝湯

勝率 100不用要用勝率 10的
贏1次輸9次可以放心操作
~ 傻了嗎

人是有七情六慾的　　　別扯什麼　１００紀律　　永遠都不失誤　　

萬一哪一天贏的不能操作　　不就要再賠　９次

堅持低勝率　絕不採用高勝率的人　真的是

拉不下臉意氣之爭而已

拉不下臉意氣之爭而已

拉不下臉意氣之爭而已

這 ~是真的嗎 ^++^

股海出擊

24981分

36樓

股海出擊

個人積分：24981分

文章編號：68153999

LOUIS2133 wrote:
每當我跟朋友討...(恕刪)

好簡單的道理，不知道為什麼有人看不懂?
當一個人連續賠了8次之後，還能堅信自己一定贏
我也是醉了，看準趨勢而後下手，連續看錯8次，我想也不需要再看了，反正也看不準，
在我看來，再下手前，沒有十足把握就隨意下單的，都是勇氣大於智慧，
當然在有十足把握之後下單，失敗，這就是判斷錯誤，應當有所警惕必且更正做法就好

----把不斷的錯誤，視為理所當然，並且一昧的追求擴大錯誤比率，認為永遠都只需要20%的勝率就可以贏錢--------

我敢說，連巴菲特都不敢相信

所有文章，皆為個人筆記，嚴格禁止作為實質投資指引及推介，不得以任何形式複製作者之交易方式及技巧

pigstand

11167分

37樓

pigstand

個人積分：11167分

文章編號：68154049

股海出擊 wrote:

好簡單的道理，...(恕刪)

在一個負和賽局裡（扣除交易成本後），試圖找出期望值為正的策略；與一個正和賽局裡，找出期望值為正的策略。我這種傻子都知道要選擇第二種。

a79625

850分

38樓

a79625

個人積分：850分

文章編號：68154298

happywork01 wrote:
'試單'與'加碼'...(恕刪)

首先先謝謝樓主的回覆，
假日打發時間，大家開開心心的聊一些觀念也不錯，
其實我是看到另一位網友MIS_JEFF大提到幾年前他看到書中的例子，心有所感才回覆的，
樓主說的也有道理，
但是在小弟的認知，不管是散戶或作手，試單是用自己的部位去測試自己的方向是否與市場同向，而不是試圖去影響行情，
試單(基本單)進場之後方向正確，有賺錢了，賺到一定幅度之後才陸續加碼，而且加碼並不是一次就加到底，這是小弟對於波段單操作的理解，
至於加碼單也要算一次，這是小弟的誤解，因為小弟是以波段單的角度來看，每次的基本單進場試單算一次，後續的加碼單部分並不列入次數，所以樓主提到的加碼單也要算一次的話，那勝率確實不可能只有20%，

假如回到那位網友MIS_JEFF大提到的例子，

MIS_JEFF wrote:
10次操作
A操作10次都贏,總計賺了100萬
B輸了8次贏了2次總計賺了100萬

小弟有個看法，單純從策略來說，
假如其他條件都相同(原始本金與交易期間等等都相同)，
這兩個策略要送給小弟的話，小弟會對於B的策略比較感興趣，
因為B策略的容錯率很高，可以忍受多次的錯誤，
而A策略可能一次錯誤就GG了，就算沒有GG，期末績效(獲利總金額)也會輸給B，
再說，
B的20%勝率，只要想辦法讓其勝率提高個5%或10%，期末績效就會勝過A了，
以簡單的邏輯來思考，從勝率20%要提高到勝率30%，應該會比從勝率70%提高到80%，或是維持100%的勝率，相對來講簡單很多，
換句話說，B策略的進步空間比A策略大很多很多，
我當然會選擇一個期末總績效相同但是進步空間卻大很多的策略來加以改進。

再說個例子(越說好像樓越歪了，呵呵，happywork01大請見諒)，
假如以A策略的勝率70%，而B策略的勝率20%，其他條件一樣，但是兩者的期末總獲利金額一樣的話，
正常情況下，這代表著B策略的獲利因子(Profit Factor)會比A策略高很多，

因此假如以執行面來說，
人工手動下單的話，選A策略可能比較放心，因為A的勝率高，
但是假如是程式交易自動下單撇除人性的話，那B策略未必會輸給A策略，

假如是考慮未來升級比較容易的話，那我想B策略才是首選，
因為從勝率20%提升到30%甚至40%應該會比70%提升到80%更容易，
如此一來期末績效B策略就可以輕易地打敗A策略了，
所以假如這兩個策略要送人，我會選B策略，除非不想再動腦進步升級，那就選A策略就好。

PS:打字完之後，發現樓好像被我搞歪了，對不起樓主，小弟不再囉嗦了。