2011/08/16台指閒聊之作單始終來自於人性

ppbox wrote:
就說那天是7100P...(恕刪)


很多自營商和造市者不都是這樣搞的嗎?

台指期閒聊版倒樓備用站>>>>>>http://www.facebook.com/TXLDS
我叫阿不拉 wrote:
很多自營商和造市者不是都是這樣搞的嗎?


原來如此..
謝謝阿大指點
散戶真可憐...
世間紛擾何時了,離群索居避塵囂。俗事喧鬧皆忘掉,太虛之間任逍遙。

ppbox wrote:
原來如此..謝謝阿大...(恕刪)


版內有很多高手都會這樣做~~~

只是比較利害的造市者~~~

會去高掛大量的委買賣單來操控波動率~~~

其實這是造市者的工作...他們要賺錢啊...不然市場怎麼會有流動率?

所以大戶提供流動率...散戶提供保證金...就是這樣來的...

之前自由大和期貨大有提過...可以去參考...

台指期閒聊版倒樓備用站>>>>>>http://www.facebook.com/TXLDS

我叫阿不拉 wrote:
版內有很多高手都會這樣做~~~

只是比較利害的造市者~~~

會去高掛大量的委買賣單來操控波動率~~~

其實這是造市者的工作...他們要賺錢啊...不然市場怎麼會有流動率?

所以大戶提供流動率...散戶提供保證金...就是這樣來的...

之前自由大和期貨大有提過...可以去參考...


阿大應該也是高手其中之一吧~

選擇權好像比期指有趣多了

找時間來好好研究一下
世間紛擾何時了,離群索居避塵囂。俗事喧鬧皆忘掉,太虛之間任逍遙。
版主推薦過的書: Trader Vic II p.306

我已閱讀過並同意遵守討論區規則
道瓊工業指數漲 122.46點 或1.09%

明天台股 7900

Go !!!!!!!!


現在漲 180點了 (3AM)

我叫阿不拉 wrote:
版內有很多高手都會這...(恕刪)


阿不拉大大 其實造市者不一定賺錢...以前有人用時間價差來穩賺不賠

一對六年級夫婦「鑽」國內期貨選擇權結算漏洞,以逆向市場時間價差組合交易不必付保證金特定,自上月起陸續在十餘家期貨商以「賣近月、買遠月」布下巨大部位組合單,洗出權利金差額變現,國內期貨商受到重創,估計平倉後損失逾七、八千萬元,期貨業形容此事為選擇權上市七年以來最大浩劫。

只是小弟還是不太懂 為何可以這樣搞? 有請阿不拉大神開導

NICK吳 wrote:
阿不拉大大 其實造市...(恕刪)


您可以找一下網路資料, 有人解釋過.

基本上那是制度上的問題, 台灣的選擇權是歐式與美式的综合體. 設計不周全就會這樣.
這也是選擇權很難的地方 -- 時間的價值.
感謝mobile01的各位大大...... ; 有空多教小弟一點吧!! 我會永遠感念在心.

小人物甘甜苦辣 wrote:
簽到祝大大們都賺錢1...(恕刪)



小人物大,
看來今天又是穫利的一天,
不過如果指數上7900,
小弟要跑囉,
畢竟已經賺700點了,
而且明天結算.
風險很高.
大家早安~~~

NICK吳 wrote:
阿不拉大大 其實造市...(恕刪)


就如喵大說的~應該是制度問題吧~~~

這個新聞的主角也很利害~像我就想不出來...光跨月價差就搞死我了...

還有我不是神...

台指期閒聊版倒樓備用站>>>>>>http://www.facebook.com/TXLDS
文章分享
評分
評分
複製連結
請輸入您要前往的頁數(1 ~ 25)

今日熱門文章 網友點擊推薦!