cockroach1136 wrote:
例如你昨天買進一檔權...(恕刪)
舉例是先排除其他散戶參予這檔權證
畢竟很多權證每天成交張數都很少
而且可能完全沒成交紀錄
所以許多情況下是你與劵商在對作
如果照你說的散戶掛0.6買
當然也可以
只是他要能吃掉劵商的掛單才能掛到0.6買
能吃掉劵商的掛單不是一般散戶作得到的
如果發現大戶在吃單
劵商就不會繼續掛單
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其實關於權證我有一個很簡單的想法,,就是你付一些錢買一個換股權利,,
成本就是權證價 + 轉換價 + 預期股價方向或價位(無形價值) VS 真實股價的價差來賺錢..
如果真實的股價不會高(認購)或低(認售)與預期股價點位到不了,,那就血本無歸..
有人0.6 買了 71259P 本來毫無價值,,但突然基亞暴跌,,因而權證大漲大跌..
但˙71259P只剩~58天到期,,履約價220 ,,行使比例 0.1 ..
九元的權證價代表的是 基亞在時限內跌到 130...
所以08.04 權證大漲到跌停7.2就是預期股價方向應該不容易到130,,所以那些獲利者殺出,,他們甚至認為基亞不會跌到148,,所以7.2都賣...
隔天權證又跌停到5.25,,因為這些人認為不太可能在時限內跌到167.5 ,,所以再殺,,但有些人不這麼認為所以200多張成交..一千五百多張想賣沒人買..因為台微體/智擎...都沒跌..
今天其它生技再跌,,基亞往下比價感覺又出來了
繼續今天殺出的權證被第一盤的高手接光了,,拉到漲停..
基亞持續跌停,,但權證大跌到大漲,,這不需要知道波動率...
但這是超短線重大事故造成預期心理,,有人理性算一下衡量了價值與獲利...
那些波動率不過是很複雜的計算公式搞出來的交易模式,,讓人為超做降低來保護免於迷失..
小弟認為權證的價值完全取決於現貨方向,,只要能抓對方向就贏了大部份..
只是這何其難~~
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剛剛又再看基亞相關權證
有一件事我還是不明瞭...以下兩個基亞認售權證
71259P 比例 0.1 , 價格 6.55 , 履約 220,到期日 10/2
71226P 比例 0.03, 價格 2.78, 履約 200, 到期日 11/11
意思就是說 如果買 71259P, 用 65(6.55/0.1) 元等於放空一張基亞, 低於155 元起開始獲利...
買 71226P, 用 90(2.78/0.03) 元等於放空一張基亞 ,低於 110 元開始獲利....
怎麼看都是買 71259P 划算很多啊.....
71226P 的確 履約時間比較長
但是 71259P 履約時間也還有 50 天以上
也夠基亞跌到市場接受價了....
為啥有人會去買 71226P ???
為啥兩個權證會有這麼大的價差???
我忘了考慮啥嗎???
請各位先進有空回答一下...
大感恩
carlito69520 wrote:
舉例是先排除其他散戶...(恕刪)
carlito69520 wrote:
舉例是先排除其他散戶...(恕刪)
carlito69520 wrote:
舉例是先排除其他散戶...(恕刪)
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