psypy299108 wrote:
造市者這樣作價結算價
是為了玩死做選擇權的散戶
巴死期單與權單,非獨選擇權.選擇權的買賣雙方皆有利基,要看介入點與組合單.
psypy299108 wrote:
6~9月期貨合約均因為除權息的原因使得開倉時就預先反應成逆價差
跟平常一樣,正逆價差對佈局不影響,那是造市者的事,它要考慮除權季月的開盤價,期貨與現貨的契合.
造市者是個組織,也有可能是國際的團體.
例:上月結算價8602,減400就是8202,減1000就是7602,佈局的值因個人而定,不會受正逆價差的影響.
反正,結算日"只有一個"結算價.
arqfool wrote:
6月台指結算價8602
但7月台指期收盤價為8413
因此如果當天要做跨式賣方的散戶
理論上會雙賣84C/P(84做多空分界)
但你的最新文章都是以6/15的86來做多空佈局分界
以結算價為主,我首頁開門見山就說,造市者為了殺死雙賣的散戶.
後來我又補充,不用拘泥成規,按照自己的意思去設間距,小明資金多,每隔200佈單,小夫資金少,每隔350佈單.
