Option0206 wrote:
很多人都故意拿杜總...(恕刪)
看隱含波動率啊。
那天隱含波動率最小的15，遠期有到80的，0205的隱含波動率才6.4，這個值越高對賣家越不利。
這種事一秒鐘就夠了，20分鐘太久了。
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就是規避風險，
才去賣選擇權，
不然直接去玩期貨好了，
還來做選擇權賣方，
賺那幾千塊幹嘛？
0206的問題，
是期貨商胡亂砍倉，
不管是沒有風險的看空單SC，
還是沒有風險的看空組合單，
或是風險鎖定的價差單，
胡亂以市價或漲停價，
大量送到期交所去成交，
而期交所又不負責，
連是期貨商胡亂送出的平倉單或是新倉單都分不清，
一概讓它成交，
才造成0206的悲劇。
選擇權商品有這麼大的瑕玼，主管機關責無旁貸！
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a)引用樓上
"就是規避風險，
才去賣選擇權"
回覆你 => 做選擇權賣方 , 從來就不等於是 規避風險 , 賣方是無限虧損可能 何來規避風險 就是做賣方 之說?
幾年前也有個杜o輝事件 給大家當研究參考 , 不是嗎?
規避風險的只有兩個 , 1) 不進入市場 2) 不操作槓桿
踏進市場無非是為了獲利 , 何來 規避風險之說?
再再都說不過去
b)引用樓上
"0206的問題
是期貨商胡亂砍倉
不管是沒有風險的看空單SC
還是沒有風險的看空組合單
或是風險鎖定的價差單
胡亂以市價或漲停價"
回覆你 => 交易所的遊戲規則就是 只要你的部位 因市場狀況 產生損失 , 超過75% (風險係數低於25%)
就必須要執行停損 , 按規定操作 , 沒有胡亂砍倉之說
請問你 , 當發生劇烈行情 , 每個人都要辯駁說自己是如何特殊狀況 , 每個人都要 CASE BY CASE 去處理
有可能嗎?
這跟台灣沒關係 , 國外也沒這回事
c)引用樓上
"大量送到期交所去成交
而期交所又不負責
連是期貨商胡亂送出的平倉單或是新倉單都分不清
一概讓它成交
才造成0206的悲劇"
回覆你 => 交易所電腦收到委託 , 當然就進行搓合 , 難道認為交易所會有一個人收到單 然後去看一下你有沒有委屈
再決定是不是拒絕 或是 婉拒 這筆委託單嗎
不管是新倉單 或是 委託單 , 都是合乎規定的格式 , 為什麼不能進行搓合 ?
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