普通人千萬別用程式交易~~~真心不騙

642分

41樓

個人積分：642分

文章編號：78853725

說個故事

N年前我在台北某期貨公司上班當個小小的業務員
本公司法人部不斷推出優化後的程式交易
事實上沒什麼優化可言
那只是剛好那段時間程式交易一直被盤勢打臉
設計者自己熬不下去
又被客戶不斷問績效為什麼這麼爛
然後就自己再抓新的參數
去找回測後最好的績效的程式推給客人

結論

程式交易不是完美的，也不是神
雖然也是有還不錯的程式交易
但因為不是神
所以早晚會在某段時期遇到打你臉
剛好跟你參數犯沖的盤勢

不是說程式交易沒有用處
而是你要接受某些不特定時候
你可能會遇到不斷被盤修理的窘境

kk1973kk

1160分

42樓

kk1973kk

個人積分：1160分

文章編號：78854677

有人發明公式可以算出樂透的號碼，套在過去都很準，對於未來有一定的可信度，請問大家覺得勝率如何

lsd193anthon

3614分

43樓

lsd193anthon

個人積分：3614分

文章編號：78854897

程式交易沒那麼神說穿了只是個節省時間的工具,也沒有100%必勝.

術業有專攻期貨程式交易我沒特別研究這給熟悉此領域的大大說明,我的程式交易主要是用來選股節省相當多時間,不然靠人工於盤中挑出上市.櫃1,700多檔符合特定趨勢的個股可能到收盤還找不到一檔.

dzkae

36分

44樓

dzkae

個人積分：36分

文章編號：78855106

程式交易有很多方法，比較好上手的大概是Multicharts
我用Multicharts跑程式交易差不多四、五年了，台指期跟海外期貨都做過
也寫出看起來很厲害的程式，跑了二年多沒換過參數，
但最後發現花了那麼多時間跟精力，結果績效還輸給中華電信跟台灣50
決定從此收手
認識很多玩程式交易的，最後還留在場上的只剩教程式跟賣策略的.....
而所有的回測都只是騙自己用的，用回測來決定策略要不要上線，本質上就已經是對過去的行程做最佳化，只要歷史沒有重演，上線後就早死晚死的差別而以

我還是相信程式交易是能賺到錢的，
但要能"長期""穩定"賺錢真的不是普通人做的到的

liawfujin

631分

45樓

liawfujin

個人積分：631分

文章編號：78855354

dzkae wrote:
也寫出看起來很厲害的程式，跑了二年多沒換過參數，
但最後發現花了那麼多時間跟精力，結果績效還輸給中華電信跟台灣50

輸給台灣50我不敢講, 但是輸給中華電信, 這個程式不用也好! 不厲害!

liawfujin

631分

46樓

liawfujin

個人積分：631分

文章編號：78855712

dzkae wrote:
所有的回測都只是騙自己用的，用回測來決定策略要不要上線，本質上就已經是對過去的行程做最佳化，只要歷史沒有重演，上線後就早死晚死的差別而以

對歷史資料優化, 要分成兩部份, 樣本內跟樣本外, 對樣本內做優化後的參數, 給樣本外的歷史資料跑跑看, 就知是否過度優化了! 無法通過樣本外的歷史資料的考驗, 是我也是不敢上線交易的!

周小寶

3028分

47樓

周小寶

個人積分：3028分

文章編號：78855816

liawfujin wrote:
對歷史資料優化, 要分成兩部份, 樣本內跟樣本外, 對樣本內做優化後的參數

-----
不錯
跟我有一樣的想法....
我自己也是這樣處理的..
in sample and out of sample.....
(但我現在是以"人工亂下單"為主)
到底能不能用??
我是一個實戰派??
我們一起期待---實戰做手的分享 --- 真心不騙

人的一生不會太久，珍惜有限的時間，不犯法也不會傷害到其他人的話，想做甚麼就全力拚看看

dzkae

36分

48樓

dzkae

個人積分：36分

文章編號：78860182

liawfujin wrote:
對歷史資料優化, 要分成兩部份, 樣本內跟樣本外, 對樣本內做優化後的參數, 給樣本外的歷史資料跑跑看, 就知是否過度優化了! 無法通過樣本外的歷史資料的考驗, 是我也是不敢上線交易的!

其實這只是換個方式騙自己，
樣本外的績效如果不好你也不會用不是嗎?
到頭來剩下的還是樣本內跟樣本外都好的
只是過度優化的過程從電腦變成人腦而以

dzkae

36分

49樓

dzkae

個人積分：36分

文章編號：78860341

liawfujin wrote:
輸給台灣50我不敢講, 但是輸給中華電信, 這個程式不用也好! 不厲害!

當然從回測資料上來看肯定是比台灣50跟中華電信好上好幾倍
會踏入程式交易的人肯定不是只想追求一年5%，10%的績效

我想說的是面對未知的未來
不管回測績效多厲害，程式都是死的(單指Multicharts)
程式上線後會不會"穩定"賺錢，或是大賺一段後一個預料外的行情讓績效歸零，
在你退出程式交易之前是不會知道的

alwayslee

1504分

50樓

alwayslee

個人積分：1504分

文章編號：78860668

就像猜拳一樣，一天一個回合，平手也算輸
想發展一套每回合都可猜營的程式交易系統
幾乎不可能

可以一直營只代表剛好標的都在出石頭或者大部份出石頭偶而出布，而泥的系統是布
萬一某天狂出剪大多很容易GG。
另一種不可能的可能就(1/3)^N，N無窮大，這種系統幾乎就是精準預測，感覺沒這種事。

但以上不代表無法發展出可賺錢的自動化程式交易系統。沒有不敬的意思

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