在選擇權的市場,買方會由於時間價值的關係,會接近結算日而逐漸下降,只要是價外的會掉的更快,波動率是代表買方的追價意願,若波動率有增加,也代表買方認為Call的漲幅或Put的跌幅大於時間價值的扣減,才會進場追價,因此我個人是解讀波動率提高是買方主要進場的動作,並且賣方回補所造成,相反的波動率下降,代表買方不看好,所以要賣,因為時間價值的損失會大於他所期望的幅度,此點有先進知道更多的,歡迎指正.
我的資料是由元大提供的,我本身有四家期貨商的帳號,所以四家的分析大致上我都會去看,我可以把其中一家的貼上昨日的資料,至於想看波動率,可以問一下期貨商是否在所提供的看盤軟體就可以找到,還是在盤後的分析資料中會有.
以上歡迎指正.
今天早盤壓了7400 & 7600Call , 現在是小小拿了要2000的紅包,不知道到收盤會不會又賠了?
