關於對帳單系列的結語/Job

關於對帳單系列的結語/Job-成為成功操盤手的三門必修課

最近我寫了3個系列的文章(如延伸閱讀)，但其實說的是同一件事，不知各位是否能體會到？從三個方向去逼近那個交易的核心。

一． 一般交易者的行為
二． 成功者的交易行為
三． 「程式交易」

簡化交易這件事，可以拆解如下：
淨利=(獲利次數*平均獲利金額)-(虧損次數*平均虧損金額)-(總交易次數*交易成本)
這6個項目就構成了淨利。

第一個方向是觀察一般交易者的交易行為：
1. 勝率過低：代表沒有建立交易系統就貿然進場
2. 平均虧損金額竟然大於平均獲利金額：代表沒有停損觀念
3. 交易次數過多：理由同1.，沒有建立交易系統，或許選擇過短的交易周期。
但該如何找到適合的系統呢？或許觀察成功者的行為或藉由程式交易可以找到。


第二是把成功者的行為量化：
我自己的「主觀交易」對帳單和那些成功者的交易紀錄看起來是差不多的。平均獲利是平均虧損的5~10倍。

在使用槓桿的情況下，長期下來要賺錢，平均獲利一定要盡量大於平均虧損才行。例如，平均獲利/平均虧損可以做到3倍以上的話，勝率只要25%，就可以打平了。就這個層面看來，勝率反而是其次要素。

成功者必定心中有個交易系統，但要如何找到呢？


第三個方向：「程式交易」，是一般交易者逼近成功交易者的捷徑：
剛剛提到，如何找到自己的交易系統？程式交易就是捷徑。

我有個朋友，花了2個月的時間，用肉身去試KD這個指標能不能賺錢。

結果賠錢離場。

我跟他說，其實你早把你的KD進出策略給我，我花5分鐘幫你回測一次，馬上就能知道能不能賺錢了。你這幾萬也不用賠掉了…

2009.06.01 程式交易也可以很簡單/Job-KD能不能賺錢？

想想看，你是否有許多想法沒有驗證過，就想到市場上一試？

其實這些都是可以避免的…

畢竟，少賠就是賺呀…

2009.06.09 程式交易廠商比較，與完整解決方案/Job-想學程式交易請看過來

結論：
避免一般交易者的下單行為+學習成功者的交易模式+程式交易證明交易邏輯→獲利


以下，成為成功操盤手的三門必修課：

法意程式交易+ 請加入至我的最愛
2009.06.09 程式交易廠商比較，與完整解決方案/Job-想學程式交易請看過來
2009.06.04 Trade Station程式交易之路/Job
2009.06.03 程式交易也可以很簡單2/Job-KD其實可以賺錢
2009.06.01 程式交易也可以很簡單/Job-KD能不能賺錢？
2009.06.07 6.3程式交易：下載期交所轉檔Back Adjusted日線(.xpo)/Job-每周更新
2009.05.13 程式交易：Back Adjusted的Q&A/Job-回stockqqq的好問題
2009.05.12 程式交易：2000年來累積的換月價差已高達2500點/Job
2009.05.07 程式交易：回測資料不正確，再多努力也枉然2/Job-Back adjusted換月跳空修正
2009.05.04 程式交易：回測資料不正確，再多努力也枉然1/Job-以2004年為例

超強交易記錄-延伸閱讀
2009.06.10 超強交易紀錄3-季軍/Job-單月報酬率462%
2009.06.02 超強交易紀錄2-亞軍/Job-單月報酬率845%
2009.05.29 超強交易紀錄1-冠軍/Job-eddylouiss的解讀
2009.05.27 超強交易紀錄1-冠軍/Job-單月報酬率948%

對帳單系列-延伸閱讀
2009.05.19 對帳單分析-四千萬的教訓/Job-當沖客，2000萬損失的昏迷對帳單
2009.05.11 對帳單分析-四千萬的教訓1/Job-企業家的大爆炸交易，單筆虧損800萬
2009.05.06 對帳單分析-四千萬的教訓0/Job-教你反敗為勝
2009.02.18 可怕的對帳單/Job-好好享受地獄的感覺