好像也是自動扣血是吧
這也是期貨
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我覺得 全球五百大 好
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自行判斷
自行決定
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以00631L為例,持有2/3台指期,1/3台灣50ETF期貨
2015/4買在台指期最高 10033 位置,大約在台指期 9262 就解套
能很快解套,不是因為他是2倍漲幅很快就解套
是因為台灣50比大盤強,還有很誇張的逆價差做加持
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槓反ETF不計任何費用,任何跨月價差
假設持有的都是台指期
台指期從5000漲到10000,漲幅100%
台股正2會從20漲到80,漲幅300%
台股反1會從20跌到10,跌幅50%
台指期從10000跌到5000,跌幅50%
台股正2會從80跌到剩20,跌幅75%
台股反1會從10漲到20,漲幅100%
只要套牢,沒任何因素加持下
指數回到原來位置時,持有的ETF價格不可能高過原來持有的成本
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影響台股正2價格因素(只討論持有200%的台指期)
1.內扣+外扣(1.38%)
2.每日重設(波幅拖累+加碼跟停損)(2.5%+0.5%(估))
3.跨月價差(500點~600點)
4.公債收益(0.2%(估))
全部收支
1.38+2.5%+0.5%-0.2%=4.18%
相對於指數要漲2.09%
指數在10000點附近,每年大約210點的逆價差,就可以打平所有費用跟耗損!!!
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波幅拖累(期間約2.75年)
台股反1約 1.78%/年
台股正2約 2.5%/年
